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2025年金融风险管理师模型风险与验证技术专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型风险与验证技术专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师模型风险与验证技术专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在模型风险管理中，以下哪项不属于模型风险的三大主要来源？

A、模型假设错误

B、模型实施错误

C、模型数据质量问题

D、模型使用不当

【答案】C

【解析】正确答案是D。模型风险主要来源于模型假设错误、模型实施错误和模型

使用不当。数据质量问题虽然会影响模型表现，但属于模型输入问题，不是模型风险的

直接来源。知识点：模型风险分类。易错点：容易将数据质量问题与模型风险来源混淆。

2、模型验证中，基准测试的主要目的是什么？

A、验证模型代码的正确性

B、比较模型预测与实际结果的差异

C、评估模型相对于行业标准或替代模型的表现

D、检查模型输入数据的完整性

【答案】C

【解析】正确答案是C。基准测试是通过将模型结果与行业标准或替代模型进行比

较，评估模型的相对表现。A是代码审查的目的，B是回溯测试的目的，D是数据验证

的目的。知识点：模型验证技术。易错点：容易混淆基准测试与回溯测试的概念。

3、以下哪项不属于模型验证的独立验证要素？

A、模型概念合理性评估

B、模型假设敏感性分析

C、模型开发过程文档审查

D、模型日常运行监控

【答案】D

【解析】正确答案是D。独立验证主要关注模型开发阶段的质量，包括概念合理性、

假设敏感性和文档审查。日常运行监控属于模型使用阶段的管理，不属于独立验证范

畴。知识点：模型验证框架。易错点：容易将模型验证与模型管理混淆。

4、在模型风险治理中，三道防线模式中第二道防线的主要职责是什么？

A、直接使用模型进行业务决策

B、独立验证和评估模型风险

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C、制定模型风险管理政策

D、内部审计和监督

【答案】B

【解析】正确答案是B。第二道防线负责独立验证和评估模型风险，包括风险管理

部门。A是第一道防线的职责，C是第二道防线中政策制定部门的职责，D是第三道防

线的职责。知识点：模型风险治理结构。易错点：容易混淆三道防线的具体职责分工。

5、以下哪种情况最可能导致模型概念风险？

A、模型代码存在编程错误

B、模型假设与实际市场环境严重不符

C、模型输入数据存在缺失值

D、模型运行环境配置错误

【答案】B

【解析】正确答案是B。概念风险源于模型理论基础或假设的错误，与实际环境不

符是典型表现。A是实施风险，C是数据风险，D是技术风险。知识点：模型风险类型。

易错点：容易将概念风险与其他类型风险混淆。

6、模型验证中的敏感性分析主要用于评估什么？

A、模型预测的准确性

B、模型输入变化对输出的影响程度

C、模型计算效率

D、模型结果的稳定性

【答案】B

【解析】正确答案是B。敏感性分析通过改变模型输入参数，观察输出结果的变化

程度，评估模型对输入变化的敏感度。A是回溯测试的目的，C是性能测试的目的，D

是稳定性测试的目的。知识点：模型验证技术。易错点：容易混淆敏感性分析与稳定性

测试。

7、以下哪项不属于模型验证报告的核心要素？

A、模型概述和目的

B、验证方法和结果

C、模型改进建议

D、模型开发人员名单

【答案】D

【解析】正确答案是D。验证报告应包含模型概述、验证方法、结果分析和改进建

议等核心内容，开发人员名单不属于必要信息。知识点：模型验证文档要求。易错点：

容易将开发文档与验证报告内容混淆。

8、在模型生命周期管理中，模型退役的主要触发因素不包括？

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