2025年金融风险管理师风险容忍度与风险限额的设定方法专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师风险容忍度与风险限额的设定方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险容忍度与风险限额的设定方法

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师风险容忍度与风险限额的设定方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险容忍度框架中，以下哪项最能体现“风险偏好”的核心含义？

A、机构愿意承担的最大损失金额

B、机构为实现战略目标而愿意承担的风险类型和水平

C、监管机构对机构风险承担的最低要求

D、机构每日交易中允许的风险敞口波动范围

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险偏好是机构为实现战略目标而主动选择承担的风险类

型和水平，体现了机构的风险管理哲学。A选项描述的是风险限额而非风险偏好；C选

项是监管要求，与机构自主选择无关；D选项属于操作层面的风险控制指标。知识点：

风险偏好是风险容忍度框架的顶层设计。易错点：容易将风险偏好与风险限额或监管要

求混淆。

2、设定风险限额时，以下哪种方法最适用于流动性风险的限额设定？

A、VaR模型

B、压力测试

C、流动性覆盖率（LCR）

D、敏感性分析

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率是专门针对流动性风险的监管指标，直接反

映机构短期流动性风险承受能力。A、B、D选项更适用于市场风险或信用风险。知识

点：不同风险类型需要匹配相应的限额工具。易错点：容易误用市场风险工具来衡量流

动性风险。

3、风险容忍度与风险限额的关系是？

A、两者完全等同

B、风险容忍度是风险限额的具体量化

C、风险限额是风险容忍度的具体体现

D、两者毫无关联

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险容忍度是战略层面的定性描述，而风险限额是将其转

化为可执行的具体量化指标。A选项错误，两者层次不同；B选项颠倒关系；D选项明

2025年金融风险管理师风险容忍度与风险限额的设定方法专题试卷及解析2

显错误。知识点：风险容忍度框架的层级关系。易错点：容易混淆战略与执行层面的概

念。

4、以下哪项不属于风险限额设定的基本原则？

A、可量化性

B、与战略目标一致

C、固定不变

D、可操作性

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险限额需要根据市场环境和业务变化动态调整，固定不

变会限制业务发展。A、B、D都是限额设定的必要条件。知识点：风险限额的动态管

理特性。易错点：可能误认为限额一旦设定就不应改变。

5、在风险容忍度传导机制中，最关键的环节是？

A、董事会审批

B、风险计量

C、限额分配

D、绩效挂钩

【答案】C

【解析】正确答案是C。限额分配是将高层风险偏好转化为具体业务执行的关键环

节。A是决策环节，B是技术支撑，D是激励手段。知识点：风险容忍度框架的落地实

施。易错点：容易忽视执行层面的重要性。

6、以下哪种风险最适合采用情景分析法设定限额？

A、操作风险

B、信用风险

C、极端市场风险

D、合规风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析特别适用于评估极端但可能发生的市场风险事件。

A、B、D更适合采用其他方法。知识点：风险计量工具的适用场景。易错点：可能误认

为情景分析适用于所有风险类型。

7、风险限额突破后的首要处理措施是？

A、立即平仓

B、启动应急预案

C、分析原因并报告

D、调整限额

【答案】C

2025年金融风险管理师风险容忍度与风险限额的设定方法专题试卷及解析3

【解析】正确答案是C。突破限额后首先要分析原因并按流程报告，这是风险管理

的基本要求。A、B、D都是后续可能的措施。知识点：限额突破的处理流程。易错点：

容易跳过分析直接采取行动。

8、以下哪项最能体现风险容忍度的“前瞻性”特征？

A、历史损失统计

B、压力测试结果