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2025年金融风险管理师操作风险损失数据在机器学习模型中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失数据在机器学习模型

中的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失数据在机器学习模型中的应用专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险损失数据收集过程中，下列哪项数据类型最适合用于监督学习模型

的训练？

A、未发生损失的内部流程记录

B、已确认的操作风险损失事件及对应原因

C、行业基准损失数据

D、员工操作风险意识调查问卷结果

【答案】B

【解析】正确答案是B。监督学习需要标注数据，而已确认的操作风险损失事件及

对应原因提供了明确的输入特征（原因）和输出标签（损失），最适合模型训练。A选

项缺乏损失标签，C选项可能缺乏机构特异性，D选项属于非结构化数据且与损失无直

接对应关系。知识点：监督学习对数据标注的要求。易错点：容易误选C，但行业数据

无法替代内部标注数据。

2、在处理操作风险损失数据时，若存在大量小额损失事件，最适合的机器学习预

处理方法是？

A、直接删除所有小额损失记录

B、采用过采样技术平衡数据分布

C、对损失金额进行对数变换

D、将小额损失合并为单一类别

【答案】C

【解析】正确答案是C。对数变换能有效压缩极端值的影响，同时保留数据分布特

征，适合处理偏态的损失数据。A选项会丢失信息，B选项适用于分类问题而非回归，

D选项会降低模型精度。知识点：数据偏态处理方法。易错点：可能误选B，但过采样

主要用于分类问题中的少数类处理。

3、下列哪种机器学习模型最适合预测操作风险损失的极端值？

A、线性回归

B、决策树

C、极值理论结合神经网络

D、K近邻算法

【答案】C

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【解析】正确答案是C。极值理论专门用于处理分布尾部的极端事件，结合神经网

络能捕捉非线性关系，最适合预测极端损失。A选项假设线性关系，B选项对极端值敏

感，D选项缺乏泛化能力。知识点：极端值预测模型选择。易错点：容易忽略极值理论

与机器学习的结合优势。

4、在操作风险损失数据建模中，特征工程的主要目的是？

A、增加数据量

B、提高模型可解释性

C、增强特征与损失的相关性

D、减少计算时间

【答案】C

【解析】正确答案是C。特征工程通过构造新特征或转换现有特征，强化特征与目

标变量（损失）的相关性，从而提升模型性能。A选项属于数据收集范畴，B选项是模

型选择的结果，D选项是优化目标而非核心目的。知识点：特征工程的核心作用。易错

点：可能误选B，但可解释性是次要目标。

5、当操作风险损失数据存在缺失值时，最合理的处理方法是？

A、直接删除含缺失值的记录

B、用均值填充所有缺失值

C、根据数据类型选择插补方法

D、忽略缺失值继续建模

【答案】C

【解析】正确答案是C。不同类型数据（数值型、类别型）需采用不同插补方法（如

回归插补、众数填充），一刀切处理会引入偏差。A选项损失信息，B选项不适用于类

别数据，D选项导致模型错误。知识点：缺失值处理策略。易错点：容易忽略数据类型

差异。

6、在评估操作风险损失预测模型时，最适合的评估指标是？

A、准确率

B、均方误差

C、召回率

D、F1分数

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险损失预测属于回归问题，均方误差能直接衡量预

测值与实际值的偏差。A、C、D选项适用于分类问题。知识点：回归问题评估指标。易

错点：可能混淆分类与回归的评估标准。

7、下列哪种方法最适合防止操作风险损失模型过拟合？

A、增加模型复杂度

2025年金融风险管理师操作风险损失数据在机器学习模型中的应用专题试卷及解析3

B、使用全部特征

C、交叉验证

D、减少训练数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。交叉验证通过多次划分数据集验证模型泛化能力，有效防

止过拟合。A、B选项会加剧过拟合，D选项降低模型性能。知识点：过拟合防治方法。