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2025年金融风险管理师巴塞尔协议与风险偏好框架专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与风险偏好框架专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与风险偏好框架专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，下列哪项属于银行的核心一级资本？

A、混合资本工具

B、普通股和留存收益

C、二级资本债券

D、贷款损失准备金

【答案】B

【解析】正确答案是B。核心一级资本（CET1）是银行资本质量最高的部分，主要

包括普通股和留存收益。A选项混合资本工具属于其他一级资本；C选项二级资本债券

属于二级资本；D选项贷款损失准备金在巴塞尔协议III中已被限制计入资本。知识点：

巴塞尔协议III的资本构成。易错点：容易混淆核心一级资本与其他层级资本的范围。

2、风险偏好框架（RAF）中，风险容忍度是指什么？

A、银行愿意承担的最大风险水平

B、银行为实现战略目标可接受的风险波动范围

C、监管机构设定的风险上限

D、历史风险损失的平均值

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险容忍度是风险偏好框架中的具体量化指标，表示银行

为实现战略目标可接受的风险波动范围。A选项描述的是风险偏好本身；C选项是监管

要求而非银行自主设定；D选项是历史数据而非前瞻性指标。知识点：风险偏好框架的

层级结构。易错点：容易混淆风险偏好与风险容忍度的概念。

3、巴塞尔协议III引入的杠杆率监管指标是为了解决什么问题？

A、信用风险计量不准确

B、模型风险过度依赖

C、操作风险计量困难

D、市场风险波动过大

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率作为简单、透明的风险指标，旨在限制银行过度依

赖风险加权资产模型，缓解模型风险。A、C、D选项分别对应其他风险类型，但不是

杠杆率的主要目标。知识点：巴塞尔协议III的杠杆率监管。易错点：容易忽视杠杆率

与风险加权资产模型的互补关系。

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4、在风险偏好框架中，风险限额的设定应基于什么原则？

A、最大化收益

B、最小化风险

C、风险与收益的平衡

D、监管合规性

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险限额的设定需要平衡风险与收益，确保银行在可接受

风险范围内实现战略目标。A、B选项过于极端；D选项是基础要求但非核心原则。知

识点：风险限额管理。易错点：容易忽略风险限额的战略导向性。

5、巴塞尔协议III对系统重要性银行（SIBs）的额外资本要求主要是为了什么？

A、提高盈利能力

B、增强抗风险能力

C、扩大业务规模

D、优化资本结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。对系统重要性银行的额外资本要求旨在增强其抗风险能力，

防范系统性风险。A、C、D选项与监管目标无关。知识点：系统重要性银行监管。易

错点：容易混淆资本要求与业务发展的关系。

6、风险偏好声明（RAS）通常由谁批准？

A、风险管理部门

B、董事会

C、高级管理层

D、监管机构

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险偏好声明是银行风险治理的核心文件，需由董事会批

准。A、C选项负责执行；D选项负责监督。知识点：风险治理结构。易错点：容易混

淆董事会与管理层的职责。

7、巴塞尔协议III的流动性覆盖率（LCR）旨在确保银行拥有足够的什么？

A、长期资金

B、高质量流动性资产

C、资本充足率

D、盈利能力

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR要求银行持有足够的高质量流动性资产以应对短期流

动性压力。A选项对应净稳定资金比率（NSFR）；C、D选项与流动性无关。知识点：

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