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2025年金融风险管理师集中度风险对流动性指标的影响专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师集中度风险对流动性指标的影响专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师集中度风险对流动性指标的影响专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、当一家银行对单一行业的信贷敞口过高时，在行业性危机发生时，最可能直接

恶化的流动性指标是？

A、资本充足率

B、不良贷款率

C、流动性覆盖率

D、拨备覆盖率

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行在短期极端压力情景

下，持有高质量流动性资产（HQLA）以覆盖未来30天净现金流出的能力。当银行对单

一行业敞口过高，该行业陷入危机时，会导致大量相关贷款违约或展期，银行现金流入

急剧减少，同时可能引发储户恐慌性挤兑，导致现金流出增加。这种现金流入减少和流

出增加的双重压力，会直接恶化LCR指标。A项资本充足率是长期偿债能力指标，反

映的是资本对风险的覆盖，不直接衡量短期流动性。B项不良贷款率是资产质量指标，

是导致流动性恶化的原因之一，但不是流动性指标本身。D项拨备覆盖率是衡量银行对

预期损失的准备金充足程度，同样是资产质量和盈利能力的指标，而非流动性指标。知

识点：流动性覆盖率（LCR）的定义和作用。易错点：考生容易混淆导致流动性恶化的

“原因”（如不良贷款率上升）与流动性“指标”本身，从而误选B。

2、在分析集中度风险对流动性影响时，“融资集中度”主要关注的是？

A、银行资产组合中单一债券的占比过高

B、银行利润对单一业务条线的依赖度过高

C、银行负债端资金来源过度依赖少数几个大额交易对手或同业市场

D、银行员工过度集中于某一特定地区

【答案】C

【解析】正确答案是C。融资集中度特指银行负债端资金来源的集中情况。如果银

行过度依赖少数几个大额存款人、同业拆借对手或特定的批发融资市场（如票据市场），

一旦这些对手出现问题或市场冻结，银行将面临巨大的融资缺口，直接冲击其流动性。

A项描述的是资产端的集中度风险，属于信贷集中度或投资集中度。B项描述的是盈利

集中度风险。D项描述的是操作风险或战略风险范畴。知识点：集中度风险的分类，特

别是融资集中度的定义。易错点：考生可能只看到“集中度”而忽略了“融资”这一限定词，

从而误选A项的资产集中度。

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3、一家银行发现其“核心存款比例”显著下降，这通常意味着其流动性风险如何变

化？

A、降低，因为核心存款成本高

B、提高，因为核心存款稳定性差

C、降低，因为核心存款是稳定的资金来源

D、没有影响，因为核心存款与流动性无关

【答案】C

【解析】正确答案是C。核心存款（如零售活期和定期存款）对利率变化不敏感，提

取行为相对稳定和可预测，是银行最稳定、成本最低的资金来源之一。核心存款比例下

降，意味着银行更多地依赖“批发融资”或“热钱”，这些资金对市场环境和银行声誉极为

敏感，稳定性差，容易在压力时期迅速流失，从而导致银行的流动性风险显著提高。A

和B的描述与事实相反。D项是错误的，核心存款是衡量银行流动性的关键指标之一。

知识点：核心存款与批发融资的特性及其对流动性的影响。易错点：考生可能不理解“核

心存款”的“稳定”属性，或者误以为存款比例下降是好事（比如成本降低），而忽略了其

对流动性的负面影响。

4、监管机构要求银行进行压力测试以评估集中度风险对流动性的影响，其主要目

的是？

A、确保银行在任何情况下都能盈利

B、预测未来经济走势

C、评估银行在极端但可能发生的情景下，能否维持最低流动性水平

D、计算银行的最佳资本结构

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性压力测试的核心目的，是模拟在极端但合理的情景

下（如主要交易对手违约、市场冻结、大规模储户挤兑等），银行的现金流状况和流动

性指标的变化，从而判断银行是否有足够的缓冲来度过危机，维持生存和基本运营。A

项盈利能力不是压力测试的首要目标。B项预测经济走势是宏观分析师的