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我国股份制商业银行的效率测评研究

——基于数据包络分析法

白艾灵

云南民族大学经济学院云南昆明650031

摘要：效率是银行业实力的本质体现，对绩效作出客观、公允地评估有助于发现银行效率方面的不足，提

高我国金融银行业的发展质量。本文收集了17家全国性股份制商业银行作为效率的主要考核对象，并结合我国

商业银行的运行特点选取了13个指标，构建了政府、银行自身和市场其他相关主体三个不同的评价维度，运用

DEA（Dataenvelopmentanalysis，数据包络分析，本文简称DEA）分析方法，分别从投入和产出角度评估了商

业银行的效率表现水平，并针对银行出现的投入冗余和产量不足的情况进行了原因解释和经验分析。

关键词：银行效率；DEA方法；投入产出分析

中图分类号：F831文献识别码：A文章编号：1673-5889（2023）06-0116-04

一、问题的提出以研究允许存在误差项的效率因子[3]。可见，关于运用DEA数据

近年来，随着中国银行业改革进程的加速深化，关于商业包络分析法研究银行运行效率的方法已经非常多。

银行的经营风险和效益如何均衡的问题，再次成为了学界讨论国内运用DEA研究银行运行效率这一做法在学术界兴起的

的热门话题。我国在2015年底完成了利率市场化改革，并于时间比国外要晚一些。总的来说，国内在运用DEA方法研究银

2016年初发布了宏观审慎评价机制，对我国金融业的评价机制行效率的文献基本可以被分为以下三个方面[4]。

和行业规制要求有了新标准。财政部于2020年出台的最新《商（一）指标选取方面

[1]赵永乐、王均坦[5]认为，企业的利润水平是对商业银行绩

业银行绩效评价办法》（下文简称“办法”），在“金融服务

国家经济目标和社会实体经济运行”“经济发展服务质量”“经效最直观的反映。罗登跃[6]和李双杰[7]等，根据英国周刊《银

营风险防治”和“运营绩效”四大领域，建立起了一整套具有行家》的评价指标及其数据的可得性，选择使用机构数、员工

科学性合理、信息系统完善并富有地方特色的服务质量考核管数量、营业费用和上一年份的核心资产用作为投入指标，税前

理体系。所构造的考核体系着重考评了商业银行作为最活跃和收益、资产收益率等作为产出指标。庞瑞芝、张艳、薛伟[8]则

关键的市场主体，其在支持实体经济、金融服务于国民经济薄根据“骆驼原则”，从影响银行效率的多种因素中选取了最具有

弱环节等方面的中介作用。代表性的A、M和L——资产、管理和流动性。

本文根据最新标准评价我国商业银行的综合效率，再结合（二）方法创新方面

实证结果和DEA的统计意义，从投入冗余量和产量不足的角度，一些学者通过总结国内外的研究成果，根据中国商业银行

经营的主要特征，将银行的运营流程细分成了资本组织与资金

对样本内商业银行的能力情况进行测度与评价。最后再区分不

运营两个阶段[9]。方燕、白先华[10]等使用了第三阶段的DEA

同主体的不同需求：政府的货币政策是否能够传导畅通、银行

模式，对我国商业银行的经济表现状况，做出了更全面、更科

分支机构的盈利效率能不能帮助总行开展金融创新以占领更多

学的测度方法。黄宪、余丹、杨柳[11]将实际GDP增