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2025年金融风险管理师巴塞尔协议在跨国银行监管中的实践专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议在跨国银行监管中的实

践专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议在跨国银行监管中的实践专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议中，对于全球系统重要性银行（GSIBs）的额外资本要求，其主要

目的是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、降低银行的运营成本

C、防范系统性风险，增强银行抵御风险的能力

D、促进跨国银行的业务扩张

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议对全球系统重要性银行（GSIBs）提出额外资

本要求，主要是为了防范系统性风险，确保这些大型银行在面临危机时有足够的资本吸

收损失，从而维护金融体系的稳定。A、B、D选项与资本要求的核心目的无关，资本要

求并非直接为了提高盈利能力或降低运营成本，也不是为了促进业务扩张。知识点：巴

塞尔协议的资本要求与系统性风险管理。易错点：考生可能混淆资本要求的目的，误

以为是为了提高银行盈利能力或促进业务扩张。

2、在跨国银行监管中，巴塞尔协议强调的“母国东道国”监管原则主要解决什么问

题？

A、汇率波动对银行资产的影响

B、跨国银行在不同司法管辖区的监管协调问题

C、银行内部治理结构的优化

D、金融创新产品的风险评估

【答案】B

【解析】正确答案是B。“母国东道国”监管原则是巴塞尔协议中针对跨国银行监管的

核心原则，旨在解决跨国银行在不同国家和地区的监管协调问题，确保监管责任的明确

划分和信息的有效共享。A、C、D选项虽然与银行风险管理相关，但并非“母国东道国”

原则的直接目标。知识点：跨国银行监管的协调机制。易错点：考生可能忽略“母国东

道国”原则的协调本质，误选其他与风险管理相关的选项。

3、巴塞尔协议引入的流动性覆盖率（LCR）主要用于衡量银行的什么能力？

A、长期资金来源的稳定性

B、短期流动性风险抵御能力

C、资本充足率水平

D、信用风险暴露程度

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【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议引入的流动性监管

指标，用于衡量银行在短期极端压力情景下抵御流动性风险的能力，确保银行有足够的

高质量流动性资产应对30天内的资金流出。A选项对应净稳定资金比率（NSFR），C

选项对应资本充足率，D选项对应信用风险指标。知识点：巴塞尔协议的流动性监管

框架。易错点：考生可能混淆LCR和NSFR的功能，误选A。

4、在跨国银行的风险加权资产（RWA）计算中，巴塞尔协议提出的内部评级法

（IRB）与标准法相比，其主要优势是什么？

A、计算方法更简单

B、更能反映银行的风险特征

C、适用于所有类型的银行

D、完全消除监管套利

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部评级法（IRB）允许银行根据自身的历史数据和风险模

型计算风险加权资产，更能反映银行的实际风险特征，相比标准法更具风险敏感性。A

选项错误，IRB法通常比标准法更复杂；C选项错误，IRB法仅适用于满足监管要求的

银行；D选项错误，IRB法虽能减少监管套利，但无法完全消除。知识点：巴塞尔协议

的风险加权资产计算方法。易错点：考生可能误以为IRB法更简单或适用于所有银行。

5、巴塞尔协议对资本充足率的要求中，核心一级资本充足率的最低标准是多少？

A、2%

B、4.5%

C、6%

D、8%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议规定，核心一级资本充足率的最低标准为4.5%，

加上资本缓冲要求后，实际要求更高。A选项是巴塞尔协议的最低资本要求，C选项

是总资本充足率的最低要求，D选项是包括资本缓冲的总资本充足率目标。知识点：巴

塞尔协议的资本充足率标准。易错点：考生可能混淆核心一级资本与总资本的要求。

6、跨国银行在实施巴塞尔协议时，面临的主要挑战之一是“监管套利”，