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2025年特许金融分析师使用SPSS进行金融回归分析专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师使用SPSS进行金融回归分析专题

试卷及解析

2025年特许金融分析师使用SPSS进行金融回归分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在SPSS中进行多元线性回归分析时，若发现某个自变量的方差膨胀因子（VIF）

值远大于10，这通常意味着什么？

A、该自变量对因变量的解释力很强

B、该自变量与其他自变量之间存在严重的多重共线性

C、该自变量的回归系数显著不为零

D、该自变量的数据存在异常值

【答案】B

【解析】正确答案是B。VIF值是衡量多重共线性的重要指标，当VIF10时通常

认为存在严重的多重共线性。A选项解释力强应看R²和系数显著性；C选项系数显著

性看t检验；D选项异常值应通过残差分析判断。知识点：多重共线性诊断。易错点：

容易将VIF值与系数显著性混淆。

2、在SPSS回归分析中，调整后的R²与普通R²的主要区别是什么？

A、调整后R²考虑了自变量个数的影响

B、调整后R²的取值范围更大

C、调整后R²可以用于非线性模型

D、调整后R²不受样本量影响

【答案】A

【解析】正确答案是A。调整后R²对模型中自变量数量进行了惩罚，更适于比较不

同复杂度的模型。B选项调整后R²通常小于普通R²；C选项调整后R²仍仅适用于线

性模型；D选项调整后R²仍受样本量影响。知识点：模型拟合优度指标。易错点：容

易忽略调整后R²的惩罚机制。

3、在SPSS中进行回归分析时，DW检验（DurbinWatson检验）主要用于检测什

么问题？

A、异方差性

B、多重共线性

C、自相关性

D、正态性

【答案】C

【解析】正确答案是C。DW检验专门用于检测残差的自相关性，特别是时间序列

数据。A选项异方差性用White检验；B选项多重共线性用VIF；D选项正态性用QQ

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图或ShapiroWilk检验。知识点：回归诊断。易错点：容易混淆各种诊断检验的用途。

4、在SPSS回归分析中，若某个自变量的标准化回归系数（Beta系数）绝对值最

大，说明什么？

A、该自变量对因变量的影响最大

B、该自变量的原始数据变异最大

C、该自变量的显著性水平最高

D、该自变量与其他自变量相关性最强

【答案】A

【解析】正确答案是A。Beta系数消除了量纲影响，可直接比较自变量相对重要性。

B选项原始数据变异看标准差；C选项显著性看p值；D选项相关性看相关系数矩阵。

知识点：回归系数解读。易错点：容易混淆标准化系数与原始系数的含义。

5、在SPSS中进行逐步回归分析时，变量进入和移出模型的依据是什么？

A、相关系数大小

B、F检验的显著性水平

C、VIF值大小

D、残差大小

【答案】B

【解析】正确答案是B。逐步回归根据F检验的p值决定变量进出，通常进入标准

p0.10。A选项相关系数仅用于初步筛选；C选项VIF用于共线性诊断；D选项残差用

于模型诊断。知识点：变量选择方法。易错点：容易混淆不同变量选择方法的判断标准。

6、在SPSS回归分析中，若发现残差图呈现喇叭形，这通常表明存在什么问题？

A、多重共线性

B、异方差性

C、自相关性

D、非线性关系

【答案】B

【解析】正确答案是B。喇叭形残差图是异方差性的典型表现，方差随预测值变化。

A选项多重共线性看VIF；C选项自相关性看DW检验；D选项非线性关系看残差是

否呈现曲线模式。知识点：异方差性诊断。易错点：容易忽略残差图的形态分析。

7、在SPSS中进行逻辑回归分析时，模型拟合优度主要看哪个指标？

A、R²

B、调整后R²

C