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2025年金融风险管理师利率急升周期中的久期缺口管理失败案例分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师利率急升周期中的久期缺口管理失

败案例分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师利率急升周期中的久期缺口管理失败案例分析专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在利率急升周期中，银行若存在正久期缺口，其净利息收入通常会如何变化？

A、上升

B、下降

C、不变

D、无法确定

【答案】B

【解析】正确答案是B。正久期缺口意味着资产久期大于负债久期，利率上升时资

产价值下降幅度大于负债，导致净利息收入下降。知识点：久期缺口与利率风险的关系。

易错点：容易混淆正负久期缺口对利率变动的敏感性。

2、某银行在利率急升周期中因久期缺口管理失败导致巨额亏损，最可能的原因是

什么？

A、过度依赖短期负债

B、资产久期过长

C、负债久期过长

D、利率衍生品使用不足

【答案】B

【解析】正确答案是B。资产久期过长会导致利率上升时资产价值大幅下跌，而负

债价值下跌幅度较小，造成净值损失。知识点：久期匹配原理。易错点：容易忽视资产

久期对利率风险的放大效应。

3、在利率急升周期中，银行应优先采取哪种久期缺口管理策略？

A、扩大正久期缺口

B、缩小负久期缺口

C、实现久期完全匹配

D、增加高风险资产配置

【答案】C

【解析】正确答案是C。久期完全匹配可以最大程度降低利率变动对银行净值的影

响。知识点：久期缺口管理策略。易错点：容易低估完全匹配的必要性。

4、利率急升周期中，银行久期缺口管理失败通常会导致哪种风险加剧？

A、信用风险

2025年金融风险管理师利率急升周期中的久期缺口管理失败案例分析专题试卷及解析2

B、流动性风险

C、操作风险

D、市场风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。久期缺口管理失败直接导致市场风险（利率风险）暴露。知

识点：风险类型识别。易错点：容易混淆不同风险类型的表现形式。

5、某银行在利率急升周期中因久期缺口管理失败被迫出售资产，这属于哪种风险

传导机制？

A、信用风险传导

B、流动性风险传导

C、操作风险传导

D、声誉风险传导

【答案】B

【解析】正确答案是B。资产被迫出售是流动性风险传导的典型表现。知识点：风

险传导机制。易错点：容易忽视久期缺口管理失败对流动性的影响。

6、利率急升周期中，银行久期缺口管理失败最可能影响哪个财务指标？

A、资本充足率

B、不良贷款率

C、成本收入比

D、拨备覆盖率

【答案】A

【解析】正确答案是A。久期缺口管理失败导致净值损失，直接影响资本充足率。知

识点：财务指标敏感性分析。易错点：容易混淆不同财务指标的影响因素。

7、在利率急升周期中，银行久期缺口管理失败通常会导致哪种市场反应？

A、股价上涨

B、信用评级上调

C、存款流失

D、贷款需求增加

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场对银行风险管理能力的担忧会导致存款流失。知识点：

市场反应机制。易错点：容易低估市场对风险管理失败的敏感性。

8、某银行在利率急升周期中因久期缺口管理失败导致同业拆借利率上升，这属于

哪种风险传导？

A、系统性风险传导

B、流动性风险传导

2025年金融风险管理师利率急升周期中的久期缺口管理失败案例分析专题试卷及解析3

C、信用风险传导

D、操作风险传导

【答案】B

【解析】正确答案是B。同业拆借利率上升反映流动性风险传导。知识点：风险传

导路径。易错点：容易混淆不同风险传导的表现形式。

9、利率急升周期中，银行久期缺口管理失败最可能影响哪个业务线？

A、零售银行业务

B、投资银行业务

C、资产管理业务

D、公司银行业务

【答案】C

【解析】正确答案是C。资产管理业务对利率变动最为敏感。知识点：业务线风险

暴露。易错点：容易忽视不同业务线的风险敏感性差异。

10、在利率急升周期中，银行久期缺口管理失败通常会导致哪种监管干预？