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2025年金融风险管理师有限差分法在期权定价中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师有限差分法在期权定价中的应用专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师有限差分法在期权定价中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在有限差分法中，显式差分方法的主要特点是什么？

A、无条件稳定，计算效率高

B、条件稳定，计算简单

C、适用于所有类型的期权

D、需要求解线性方程组

【答案】B

【解析】正确答案是B。显式差分方法的主要特点是条件稳定，计算简单直接，不

需要求解线性方程组。A选项错误，显式差分方法是有条件稳定的；C选项错误，显式

差分方法不适用于所有类型的期权，特别是对某些复杂期权可能不适用；D选项错误，

需要求解线性方程组的是隐式差分方法。知识点：有限差分法的基本分类和特点。易错

点：容易混淆显式和隐式差分方法的稳定性条件。

2、在期权定价中，有限差分法主要用于解决什么问题？

A、估计波动率

B、求解偏微分方程

C、计算历史收益率

D、确定无风险利率

【答案】B

【解析】正确答案是B。有限差分法在期权定价中主要用于求解BlackScholes偏微

分方程。A、C、D选项都与有限差分法的直接应用无关。知识点：有限差分法在金融

工程中的应用。易错点：容易将有限差分法与其他数值方法如蒙特卡洛模拟混淆。

3、隐式差分方法相比显式差分方法的主要优势是什么？

A、计算速度更快

B、无条件稳定

C、内存占用更少

D、实现更简单

【答案】B

【解析】正确答案是B。隐式差分方法的主要优势是无条件稳定，可以采用较大的

时间步长。A、C、D选项都不是隐式方法的主要优势。知识点：有限差分方法的比较。

易错点：容易忽视稳定性条件对数值方法选择的影响。

4、在有限差分网格中，边界条件的处理对期权定价结果的影响主要体现在？

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A、影响计算速度

B、影响数值解的稳定性

C、影响期权到期价值的确定

D、影响远期和极值资产价格下的期权价值

【答案】D

【解析】正确答案是D。边界条件的处理主要影响在资产价格网格的边界（极高或

极低价格）处的期权价值计算。A、B、C选项都不是边界条件处理的主要影响。知识点：

有限差分法中的边界条件处理。易错点：容易低估边界条件对数值解准确性的影响。

5、CrankNicolson方法属于哪种类型的有限差分方法？

A、纯显式方法

B、纯隐式方法

C、显式和隐式的加权平均

D、蒙特卡洛方法

【答案】C

【解析】正确答案是C。CrankNicolson方法是显式和隐式方法的加权平均，通常各

占50%。A、B、D选项都不正确。知识点：有限差分方法的分类。易错点：容易混淆

CrankNicolson方法与纯显式或纯隐式方法。

6、在美式期权定价中，有限差分法相比解析解方法的主要优势是什么？

A、计算速度更快

B、可以处理提前执行的特征

C、不需要输入波动率参数

D、适用于所有市场条件

【答案】B

【解析】正确答案是B。有限差分法可以灵活处理美式期权的提前执行特征，这是

解析解方法难以做到的。A、C、D选项都不是有限差分法的主要优势。知识点：美式

期权定价的数值方法。易错点：容易忽视美式期权提前执行对定价方法选择的影响。

7、有限差分法中的网格收敛性指的是什么？

A、计算速度随网格细化而提高

B、数值解随网格细化趋近真实解

C、内存占用随网格细化而减少

D、稳定性条件随网格细化而放宽

【答案】B

【解析】正确答案是B。网格收敛性指的是当网格（时间和资产价格步长）细化时，

数值解趋近于真实解的性质。A、C、D选项都不正确。知识点：数值方法的收敛性概

念。易错点：容易混淆收敛性与稳定性概念。

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