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2025年特许金融分析师回归模型多重共线性的检验与诊断专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师回归模型多重共线性的检验与诊断

专题试卷及解析

2025年特许金融分析师回归模型多重共线性的检验与诊断专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在多元回归分析中，当两个或多个自变量之间存在高度相关关系时，最可能导

致以下哪种问题？

A、异方差性

B、多重共线性

C、自相关

D、非正态性

【答案】B

【解析】正确答案是B。多重共线性是指回归模型中的自变量之间存在高度相关关

系，这会导致参数估计值不稳定、标准误增大等问题。异方差性（A）指误差项的方差

随自变量变化而变化；自相关（C）指误差项之间存在相关关系；非正态性（D）指误差

项不服从正态分布。知识点：多重共线性的定义。易错点：容易将多重共线性与其他回

归诊断问题混淆。

2、以下哪种方法最适合用于检测回归模型中的多重共线性？

A、DW检验

B、White检验

C、方差膨胀因子（VIF）

D、BreuschPagan检验

【答案】C

【解析】正确答案是C。方差膨胀因子（VIF）是专门用于检测多重共线性的指标，

VIF值越大表示多重共线性越严重。DW检验（A）用于检测自相关；White检验（B）

和BreuschPagan检验（D）用于检测异方差性。知识点：多重共线性的检验方法。易

错点：容易混淆不同检验方法的适用场景。

3、当回归模型中存在严重多重共线性时，以下哪种现象最不可能出现？

A、参数估计值的标准误增大

B、模型的R²值很高

C、参数估计值的符号与理论预期相反

D、模型的预测能力显著下降

【答案】D

【解析】正确答案是D。多重共线性主要影响参数估计的精确性和解释性，但不会

显著降低模型的预测能力。其他选项都是多重共线性的典型表现：标准误增大（A）、高

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R²值（B）、参数符号异常（C）。知识点：多重共线性的影响。易错点：容易误认为多

重共线性会严重影响预测能力。

4、在处理多重共线性问题时，以下哪种方法是最不推荐的？

A、删除高度相关的自变量

B、使用岭回归

C、增加样本量

D、忽略多重共线性继续使用原模型

【答案】D

【解析】正确答案是D。忽略多重共线性会导致参数估计不可靠，必须采取适当措

施处理。其他选项都是常用的处理方法：删除变量（A）、岭回归（B）、增加样本量（C）。

知识点：多重共线性的处理方法。易错点：容易低估多重共线性的危害。

5、方差膨胀因子（VIF）的值超过多少时通常认为存在严重的多重共线性？

A、1

B、5

C、10

D、20

【答案】C

【解析】正确答案是C。通常认为VIF值大于10表示存在严重的多重共线性，510

之间表示中等程度，小于5表示可接受。知识点：VIF的判断标准。易错点：容易记错

VIF的临界值。

6、以下哪种情况最不可能导致多重共线性？

A、使用滞后变量作为自变量

B、样本量过小

C、自变量之间存在函数关系

D、误差项方差恒定

【答案】D

【解析】正确答案是D。误差项方差恒定（同方差）与多重共线性无关。其他选项

都是多重共线性的常见原因：滞后变量（A）、小样本（B）、函数关系（C）。知识点：多

重共线性的成因。易错点：容易混淆不同回归问题的成因。

7、在多重共线性存在时，以下哪种统计量最不可靠？

A、R²

B、F统计量

C、t统计量

D、调整R²

【答案】C

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【解析】正确答案是C。多重共线性会增大标准误，导致t统计量不可靠，可能使

本应显著的变量变得不显著。其他统计量受影响较小。