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2025年特许金融分析师自回归模型构建、估计与预测专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师自回归模型构建、估计与预测专题

试卷及解析

2025年特许金融分析师自回归模型构建、估计与预测专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在构建自回归模型时，以下哪项是确定滞后阶数的主要依据？

A、模型拟合优度最大化

B、信息准则最小化

C、残差序列相关性最强

D、预测误差方差最大

【答案】B

【解析】正确答案是B。信息准则（如AIC、BIC）通过平衡模型复杂度和拟合优度

来确定最优滞后阶数，是自回归模型阶数选择的标准方法。A选项单纯追求拟合优度会

导致过拟合；C选项与模型要求相反；D选项不是合理的选择标准。知识点：模型选择

准则。易错点：混淆拟合优度与模型选择标准。

2、自回归模型中，单位根检验的主要目的是什么？

A、检验模型残差是否为白噪声

B、判断时间序列是否平稳

C、确定最优滞后阶数

D、评估模型预测精度

【答案】B

【解析】正确答案是B。单位根检验（如ADF检验）专门用于检测时间序列是否存

在单位根，从而判断其平稳性。A选项是残差诊断；C选项是模型设定问题；D选项是

模型评估。知识点：时间序列平稳性检验。易错点：混淆单位根检验与其他检验目的。

3、以下哪种情况适合使用自回归模型？

A、变量间存在明显因果关系

B、时间序列存在季节性波动

C、序列当前值主要受历史值影响

D、数据呈现明显非线性特征

【答案】C

【解析】正确答案是C。自回归模型的核心假设是当前值与历史值相关，适用于序

列自身历史信息影响较大的情况。A选项适合因果模型；B选项需要季节性调整；D选

项需要非线性模型。知识点：自回归模型适用条件。易错点：忽视模型基本假设。

4、自回归模型估计中，最小二乘法的主要优势是什么？

A、计算速度最快

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B、无需分布假设

C、估计量具有良好统计性质

D、适用于小样本

【答案】C

【解析】正确答案是C。在满足经典假设下，OLS估计量具有无偏性、有效性等优

良性质。A选项不是主要优势；B选项不完全正确；D选项不是OLS的特有优势。知

识点：参数估计方法。易错点：混淆计算效率与统计性质。

5、自回归模型预测时，置信区间宽度主要取决于什么？

A、样本量大小

B、预测步长

C、模型拟合优度

D、变量波动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。随着预测步长增加，不确定性累积，置信区间会逐渐扩大。

A选项影响估计精度但非主要因素；C选项影响点预测精度；D选项影响序列整体波

动。知识点：预测不确定性。易错点：忽视预测步长的影响。

6、自回归模型诊断中，残差自相关检验的目的是什么？

A、检验模型是否充分拟合

B、验证参数估计有效性

C、检查序列平稳性

D、评估预测能力

【答案】A

【解析】正确答案是A。残差自相关检验（如LjungBox检验）用于检查模型是否充

分提取了序列中的自相关信息。B选项是参数估计问题；C选项是序列特性；D选项是

模型应用。知识点：模型诊断检验。易错点：混淆不同检验目的。

7、以下哪种情况表明自回归模型可能存在设定错误？

A、残差呈现正态分布

B、调整R平方较高

C、残差存在显著自相关

D、参数估计值显著

【答案】C

【解析】正确答案是C。残差自相关表明模型未能充分捕捉序列动态特征，可能存

在遗漏变量或阶数不足。A选项是理想情况；B选项是良好拟合；D选项是参数估计有

效。知识点：模型设定检验。易错点：忽视残差诊断的重要性。

8、自回归模型与移动平均模型的主要区别在于？

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