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2025年特许金融分析师回归分析易错题解析专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师回归分析易错题解析专题试卷及解

析

2025年特许金融分析师回归分析易错题解析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在回归分析中，当解释变量之间存在高度相关性时，最可能导致的问题是？

A、异方差性

B、多重共线性

C、自相关

D、内生性

【答案】B

【解析】正确答案是B。多重共线性是指解释变量之间存在高度相关关系，会导致

参数估计不稳定、标准误增大等问题。A项异方差性指误差项方差不等；C项自相关指

误差项之间存在相关关系；D项内生性指解释变量与误差项相关。知识点：回归诊断。

易错点：容易将多重共线性与其他回归问题混淆。

2、在回归模型中，若遗漏重要变量会导致？

A、参数估计无偏但无效

B、参数估计有偏且不一致

C、标准误估计偏小

D、模型拟合优度提高

【答案】B

【解析】正确答案是B。遗漏重要变量会导致参数估计产生遗漏变量偏误，使得估

计结果有偏且不一致。A项错误，遗漏变量会导致估计有偏；C项是异方差的影响；D

项遗漏变量会降低拟合优度。知识点：模型设定误差。易错点：容易忽视遗漏变量对估

计一致性的影响。

3、调整后的R²与普通R²的主要区别在于？

A、调整后R²可能为负值

B、调整后R²考虑了模型复杂度

C、调整后R²总小于普通R²

D、调整后R²不受样本量影响

【答案】B

【解析】正确答案是B。调整后R²通过引入自由度惩罚项，考虑了模型中解释变量

的数量，更适合比较不同复杂度的模型。A项虽然调整后R²可能为负，但这不是主要

区别；C项不一定总小于；D项仍受样本量影响。知识点：模型评价指标。易错点：容

易混淆两种R²的含义和适用场景。

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4、在时间序列回归中，若误差项存在自相关，最直接的后果是？

A、参数估计有偏

B、标准误估计不准确

C、模型预测失效

D、解释变量不显著

【答案】B

【解析】正确答案是B。自相关主要影响标准误的估计，导致假设检验不可靠。A项

参数估计仍保持无偏；C项预测能力不一定失效；D项显著性检验可能因标准误错误而

误判。知识点：自相关诊断。易错点：容易夸大自相关对参数估计的影响。

5、异方差性检验中，怀特检验的主要优点是？

A、检验功效最高

B、不需要设定异方差具体形式

C、适用于小样本

D、计算简单快捷

【答案】B

【解析】正确答案是B。怀特检验是一种通用检验，不需要预先设定异方差的具体

形式。A项检验功效不一定最高；C项更适合大样本；D项计算相对复杂。知识点：异

方差检验。易错点：容易忽视不同检验方法的适用条件。

6、在回归分析中，VIF值大于多少通常认为存在严重多重共线性？

A、1

B、5

C、10

D、20

【答案】C

【解析】正确答案是C。经验法则认为VIF大于10表示存在严重多重共线性。A

项VIF最小为1；B项5是警戒线；D项20表示极严重。知识点：多重共线性诊断。

易错点：容易混淆VIF的临界值标准。

7、工具变量法主要用于解决？

A、异方差问题

B、自相关问题

C、内生性问题

D、多重共线性问题

【答案】C

【解析】正确答案是C。工具变量法是解决内生性问题的标准方法。A项用稳健标

准误；B项用广义最小二乘；D项用岭回归或主成分分析。知识点：内生性处理。易错

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点：容易混淆不同问题的解决方法。

8、在回归诊断中，学生化残差主要用于？

A、检测异常值