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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三跨境风险处置机制专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三跨境风险处置机制专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三跨境风险处置机制专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三中，跨境风险处置机制的核心目标是什么？

A、提高银行资本充足率

B、确保全球系统重要性银行的有序处置

C、降低银行运营成本

D、增强银行流动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议三的跨境风险处置机制主要针对全球系统重要

性银行（GSIBs），确保其在危机时能够有序处置，避免系统性风险扩散。A选项是资本

监管的目标，C选项与风险处置无关，D选项属于流动性监管范畴。知识点：跨境风险

处置机制的核心目标。易错点：容易将资本充足率与风险处置目标混淆。

2、跨境风险处置中，“自救”（Bailin）机制的主要作用是什么？

A、由政府提供资金救助

B、通过债权人承担损失来恢复银行资本

C、由中央银行提供流动性支持

D、通过出售资产来筹集资金

【答案】B

【解析】正确答案是B。“自救”机制要求债权人（如债券持有人）承担损失，将债务

转换为资本，从而恢复银行的偿付能力。A选项是“救助”（Bailout），C选项是央行流动

性支持，D选项是资产处置。知识点：自救机制的定义与作用。易错点：容易混淆“自

救”与“救助”的概念。

3、巴塞尔协议三要求全球系统重要性银行必须制定什么文件以应对跨境风险？

A、年度财务报告

B、恢复与处置计划（RRP）

C、风险管理政策

D、资本充足率报告

【答案】B

【解析】正确答案是B。恢复与处置计划（RRP）是巴塞尔协议三对全球系统重要

性银行的强制性要求，用于在危机时恢复银行功能或有序处置。A、C、D选项是常规

监管文件，与跨境风险处置无直接关联。知识点：恢复与处置计划的重要性。易错点：

容易忽略RRP的跨境适用性。

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4、跨境风险处置中，“单一处置机构”（SinglePointofEntry）模式的特点是什么？

A、由多个国家共同处置

B、由母国主导处置

C、由东道国主导处置

D、由国际组织主导处置

【答案】B

【解析】正确答案是B。“单一处置机构”模式由母国处置机构主导，适用于银行集团

整体处置。A选项是“多处置机构”模式，C、D选项不符合实际操作。知识点：单一处

置机构模式的定义。易错点：容易混淆母国与东道国的职责。

5、巴塞尔协议三对跨境风险处置的“关键期限”要求是什么？

A、24小时内完成处置

B、48小时内完成处置

C、一周内完成处置

D、一个月内完成处置

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议三要求跨境风险处置在“关键期限”（通常为一周）

内完成，以避免市场恐慌。A、B选项时间过短，D选项时间过长。知识点：关键期限

的设定。易错点：容易忽略关键期限的实际意义。

6、跨境风险处置中，“损失吸收能力”（LossAbsorbingCapacity）的主要来源是什

么？

A、股东资本

B、存款保险基金

C、政府救助资金

D、央行贷款

【答案】A

【解析】正确答案是A。损失吸收能力主要来源于股东资本和自救工具（如应急可

转债）。B、C、D选项是外部支持，不属于银行自身的损失吸收能力。知识点：损失吸

收能力的构成。易错点：容易混淆内部与外部资金来源。

7、巴塞尔协议三要求跨境风险处置计划必须经过什么机构的批准？

A、国际货币基金组织

B、世界银行

C、母国与东道国监管机构

D、银行董事会

【答案】C

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