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2025年金融风险管理师行业集中度风险计量模型专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师行业集中度风险计量模型专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师行业集中度风险计量模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在衡量行业集中度时，赫芬达尔赫希曼指数（HHI）相较于行业集中率（CRn）

的主要优势是什么？

A、计算方法更简单

B、能够反映行业内所有企业的市场份额分布情况

C、更适用于高度垄断的行业

D、对数据要求更低

【答案】B

【解析】正确答案是B。HHI指数通过计算行业内所有企业市场份额的平方和，能

够全面反映市场集中度，而CRn仅考虑前n家企业的集中情况。A错误，HHI计算实

际更复杂；C错误，HHI适用于各类市场结构；D错误，HHI需要更完整的企业数据。

知识点：市场集中度衡量指标比较。易错点：混淆不同指标的适用场景。

2、在行业集中度风险计量中，基尼系数主要用于衡量什么？

A、行业整体盈利水平

B、行业内企业规模分布的均匀程度

C、行业技术进步速度

D、行业政策风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。基尼系数通过洛伦兹曲线反映收入或规模分配的均衡程度，

在行业分析中用于衡量企业规模分布的均匀性。A、C、D均与基尼系数功能无关。知

识点：基尼系数在经济学中的应用。易错点：将基尼系数与其他经济指标混淆。

3、下列哪种情况最可能导致行业集中度风险显著上升？

A、行业内企业数量增加

B、头部企业市场份额扩大

C、行业进入壁垒降低

D、技术扩散速度加快

【答案】B

【解析】正确答案是B。头部企业市场份额扩大直接导致集中度上升，增加系统性

风险。A、C、D都会降低行业集中度。知识点：行业集中度的影响因素。易错点：未

能准确识别集中度上升的直接驱动因素。

4、在评估行业集中度风险时，“马太效应”主要指什么现象？

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A、行业整体衰退

B、强者愈强、弱者愈弱的两极分化

C、行业周期性波动

D、政策干预失效

【答案】B

【解析】正确答案是B。马太效应描述资源向优势企业集中的现象，导致行业集中

度上升。A、C、D是不同的经济现象。知识点：行业竞争理论中的马太效应。易错点：

将马太效应与一般市场波动混淆。

5、行业集中度风险计量模型中，“临界规模”概念主要用于分析什么？

A、企业最小生存规模

B、行业垄断形成的临界点

C、技术突破的规模要求

D、政策干预的阈值

【答案】B

【解析】正确答案是B。临界规模指市场集中到一定程度可能形成垄断的转折点，是

风险预警的重要指标。A、C、D虽涉及规模概念，但与集中度风险无直接关联。知识

点：行业集中度的临界点理论。易错点：混淆不同场景下的规模概念。

6、在分析行业集中度时，“长尾理论”主要适用于描述哪种市场结构？

A、高度集中的市场

B、存在大量小企业的市场

C、完全竞争市场

D、寡头垄断市场

【答案】B

【解析】正确答案是B。长尾理论强调大量小企业共同构成的市场份额不可忽视，适

用于分析分散型市场。A、D是集中型市场；C是理论极端情况。知识点：市场结构理

论中的长尾效应。易错点：将长尾理论与传统二八定律混淆。

7、行业集中度风险计量中，“进入壁垒”主要通过什么机制影响风险水平？

A、降低行业盈利能力

B、阻碍新企业进入，维持高集中度

C、加速技术更新

D、增加政策不确定性

【答案】B

【解析】正确答案是B。进入壁垒通过限制竞争维持现有企业的市场优势，导致集

中度居高不下。A、C、D是其他影响因素。知识点：产业组织理论中的进入壁垒。易

错点：未能准确理解进入壁垒与集中度的因果关系。

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