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2025年金融风险管理师流动性风险计量中的合规检查专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的合规检查专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的合规检查专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，流动性覆盖率（LCR）的最低监管要求是多少？

A、50%

B、100%

C、150%

D、200%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III规定，流动性覆盖率（LCR）的最低监管要求

是100%，旨在确保银行在短期严重压力情景下持有足够的高质量流动性资产（HQLA）

来覆盖30天的净现金流出。选项A、C、D均不符合监管标准，其中50%是过渡期要

求，150%和200%则超出了基本要求。

知识点：流动性覆盖率（LCR）是流动性风险监管的核心指标之一，反映银行短期

流动性风险抵御能力。

易错点：考生容易混淆LCR和净稳定资金比率（NSFR）的监管要求，或误记过渡

期标准。

2、在流动性风险计量中，高质量流动性资产（HQLA）不包括以下哪类资产？

A、国债

B、中央银行票据

C、普通企业债券

D、现金

【答案】C

【解析】正确答案是C。HQLA主要包括现金、国债、中央银行票据等低风险、高流

动性的资产，而普通企业债券由于信用风险较高、流动性较差，通常不被视为HQLA。

选项A、B、D均符合HQLA的定义。

知识点：HQLA是LCR计算的核心分子，需满足低风险、易估值、与风险资产低

相关性等条件。

易错点：考生可能误将所有债券都归为HQLA，忽略信用风险和流动性的差异。

3、流动性风险合规检查中，监管机构最关注的是银行的哪项能力？

A、盈利能力

B、短期流动性风险抵御能力

C、长期资本充足率

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D、市场竞争力

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险合规检查的核心是评估银行在短期压力情景下

的流动性风险抵御能力，即通过LCR等指标衡量。选项A、C、D虽然重要，但并非

流动性风险合规检查的重点。

知识点：流动性风险监管的核心是确保银行在压力情景下能够满足短期流动性需

求。

易错点：考生可能混淆流动性风险与资本充足率等其他风险管理的重点。

4、净稳定资金比率（NSFR）的监管目的是什么？

A、确保银行长期流动性稳定

B、衡量银行短期流动性风险

C、评估银行盈利能力

D、监控市场风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。NSFR旨在确保银行拥有足够的稳定资金来支持其长期业

务发展，防止期限错配带来的流动性风险。选项B是LCR的目的，选项C和D与流

动性风险无关。

知识点：NSFR是流动性风险监管的长期指标，关注资金来源的稳定性。

易错点：考生容易混淆NSFR和LCR的监管目标，前者关注长期，后者关注短期。

5、在流动性风险计量中，现金流缺口分析主要用于评估什么？

A、信用风险

B、市场风险

C、流动性风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。现金流缺口分析是流动性风险计量的核心工具，通过对比

未来现金流入和流出，评估银行的流动性状况。选项A、B、D分别对应其他风险类型。

知识点：现金流缺口分析是流动性风险管理的基础方法，帮助银行识别潜在流动性

压力。

易错点：考生可能误将现金流缺口分析与其他风险计量工具混淆。

6、流动性风险合规检查中，监管机构通常要求银行披露哪些信息？

A、客户隐私数据

B、内部交易记录

C、流动性风险指标

D、战略规划细节

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【答案】C