2025年金融风险管理师杠杆率监管与系统性风险专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师杠杆率监管与系统性风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师杠杆率监管与系统性风险专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师杠杆率监管与系统性风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III引入的杠杆率监管指标主要目的是什么？

A、替代风险加权资产作为唯一的资本充足性衡量标准

B、限制银行过度杠杆化，弥补风险加权模型的不足

C、提高银行的盈利能力

D、简化银行的财务报表披露要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率是风险加权资本充足率的补充，旨在限制银行过度

杠杆化，防止风险加权模型可能带来的监管套利。A错误，杠杆率是补充而非替代；C

错误，杠杆率可能限制盈利；D错误，与披露要求无关。知识点：巴塞尔协议III监管

框架。易错点：混淆杠杆率与风险加权资本充足率的关系。

2、系统性风险的主要特征不包括以下哪项？

A、风险传染性

B、机构特异性

C、顺周期性

D、负外部性

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统性风险具有传染性、顺周期性和负外部性，而机构特

异性是单个机构风险的特征。A、C、D都是系统性风险的典型特征。知识点：系统性

风险的定义与特征。易错点：将机构特异性风险与系统性风险特征混淆。

3、宏观审慎监管与微观审慎监管的主要区别在于？

A、监管对象不同

B、是否关注系统性风险

C、监管工具完全不同

D、监管主体不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观审慎监管关注系统性风险，微观审慎监管关注单个机

构稳健性。A错误，两者监管对象可能重叠；C错误，部分工具可通用；D错误，监管

主体可能相同。知识点：审慎监管的分类。易错点：忽视两者在风险关注点上的本质差

异。

4、逆周期资本缓冲的主要作用是？

2025年金融风险管理师杠杆率监管与系统性风险专题试卷及解析2

A、提高银行最低资本要求

B、平滑信贷周期波动

C、增加银行流动性

D、降低操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲旨在通过在经济上行期积累资本、下行期

释放资本来平滑信贷周期。A错误，它是动态调整而非固定提高；C错误，主要针对资

本而非流动性；D错误，与操作风险无关。知识点：宏观审慎政策工具。易错点：混淆

逆周期缓冲与普通资本要求。

5、系统重要性金融机构（SIFI）的评估通常不考虑？

A、规模

B、关联性

C、可替代性

D、股东背景

【答案】D

【解析】正确答案是D。SIFI评估主要关注规模、关联性、可替代性和复杂性等，股

东背景不是直接评估因素。A、B、C都是国际通行的评估维度。知识点：SIFI识别标

准。易错点：将非核心因素纳入评估考量。

6、杠杆率监管可能带来的潜在问题是？

A、完全消除银行风险

B、鼓励银行承担更高风险资产

C、降低银行透明度

D、增加监管成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率可能激励银行转向高风险资产（因风险权重不影响

计算）。A错误，不可能完全消除风险；C错误，反而可能提高透明度；D错误，监管

成本增加但非主要问题。知识点：杠杆率监管的局限性。易错点：忽视监管工具可能带

来的行为扭曲。

7、金融稳定理事会（FSB）的主要职责是？

A、制定各国货币政策

B、协调全球金融监管标准

C、管理国际储备

D、处理跨境银行破产

【答案】B

【解析】正确答案是B。FSB负责协调国际金融监管政策。A错误，属于央行职责；

2025年金融风险管理师杠杆率监管与系统性风险专题试卷及解析3

C错误，属于IMF职责；D错误，属于各国司法管辖范围。知识点：国际金融监管机

构职能。易错点：混淆不同国际组织的职责分工。

8、