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2025年金融风险管理师信用风险压力测试流程专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险压力测试流程专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师信用风险压力测试流程专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、信用风险压力测试的首要目的是什么？

A、预测未来经济走势

B、评估银行在极端不利情景下的信用风险承受能力

C、计算日常信用风险准备金

D、优化信贷审批流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用风险压力测试的核心目的是评估金融机构在假设的极

端不利情景下，其信用风险暴露和资本充足性状况，从而识别潜在脆弱性。A选项过于

宽泛，不是压力测试的直接目的；C选项是日常风险管理的内容；D选项属于信贷管理

流程优化，与压力测试目的不同。知识点：压力测试的定义与目的。易错点：将压力测

试与日常风险管理或经济预测混淆。

2、在信用风险压力测试中，情景设计通常不包括以下哪个要素？

A、宏观经济变量变化

B、行业特定冲击

C、银行内部管理调整

D、极端市场事件

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景设计主要关注外部冲击因素，如宏观经济衰退（A）、行

业危机（B）或金融市场动荡（D）。银行内部管理调整属于可控因素，不属于压力测试

的外部情景范畴。知识点：压力测试情景设计要素。易错点：误将内部管理因素纳入外

部情景设计。

3、信用风险压力测试中，“反向压力测试”的特点是？

A、从已知结果推导触发情景

B、直接使用历史危机数据

C、仅测试单一风险因子

D、忽略相关性分析

【答案】A

【解析】正确答案是A。反向压力测试从预设的严重后果（如破产）出发，反推可

能导致该结果的情景组合，与传统正向测试逻辑相反。B选项是历史模拟法；C选项过

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于简化；D选项是测试缺陷。知识点：反向压力测试逻辑。易错点：混淆正向与反向测

试的逻辑顺序。

4、压力测试结果应用最直接的方式是？

A、调整客户信用评级

B、制定应急预案

C、优化定价模型

D、修改会计政策

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试结果主要用于指导风险缓释措施，如应急预案（B）

和资本补充计划。A选项属于日常授信管理；C、D选项属于模型或政策调整，不是最

直接应用。知识点：压力测试结果应用。易错点：将测试结果与日常操作混淆。

5、信用风险压力测试中，“风险传导路径”分析主要关注？

A、风险因子之间的数学关系

B、风险从源头到最终损失的传递机制

C、历史损失数据的统计特征

D、监管资本要求计算

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险传导路径分析旨在揭示外部冲击如何通过借款人违约、

资产减值等渠道最终影响银行资本。A选项属于模型技术细节；C选项是数据基础；D

选项是监管合规内容。知识点：风险传导机制。易错点：将传导路径分析与模型参数计

算混淆。

6、在压力测试中，“情景一致性”原则要求？

A、所有情景使用相同参数

B、情景变量之间逻辑自洽

C、测试结果与历史数据一致

D、不同银行使用统一情景

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景一致性指各风险因子（如GDP、失业率）的变化应符

合经济逻辑，避免矛盾假设。A选项过于僵化；C选项是校准要求；D选项是监管协调

问题。知识点：情景设计原则。易错点：将一致性理解为参数统一或结果匹配。

7、信用风险压力测试中，“违约概率（PD）调整”通常基于？

A、历史违约率均值

B、压力情景下的宏观经济指标

C、客户评级迁移矩阵

D、内部模型参数

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【答案】B

【解析】正确答案是B。PD调整的核心是将宏观