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2025年金融风险管理师模型风险管理与模型验证情景分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型风险管理与模型验证情景分析

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师模型风险管理与模型验证情景分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、某银行在部署一个新的信用风险评级模型后，发现模型对特定行业（如房地产）

的违约预测持续偏高。在进行模型验证时，验证团队首先应该关注哪个环节？

A、模型的算法复杂性是否过高

B、输入数据的代表性和质量

C、模型输出的解释性是否清晰

D、模型是否符合最新的监管要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型对特定群体的预测出现系统性偏差，最直接的原因往

往源于输入数据。如果训练数据中该行业的样本量不足、数据质量差或存在偏见，模型

就会学习到错误的模式，导致预测不准。知识点：模型验证中的数据质量评估。易错点：

容易直接归咎于算法本身，而忽略了“垃圾进，垃圾出”的基本原则，数据是模型性能的

基石。

2、在模型风险管理框架中，“模型概念验证”阶段的主要目标是什么？

A、确保模型代码无语法错误且能成功运行

B、检验模型的理论假设、逻辑和设计是否合理，能否解决预期的业务问题

C、使用大量历史数据回测模型，确保其预测精度达到预设标准

D、将模型部署到生产环境，进行小范围的灰度测试

【答案】B

【解析】正确答案是B。概念验证（ProofofConcept,POC）是在大规模投入资源开

发前，对一个想法或理论的可行性进行验证。其核心是确认模型的思路、假设和整体设

计在逻辑上是通顺的，并且能够为业务带来价值。A是开发测试，C是回溯测试，D是

上线测试，均发生在概念验证之后。知识点：模型开发生命周期（SDLC）的各个阶段。

易错点：容易将概念验证与后续的性能测试或上线测试混淆，概念验证更侧重于“想法

是否可行”，而非“实现是否完美”。

3、一位模型验证人员正在审查一个用于市场风险价值（VaR）计算的模型。他发现

模型在正常市场条件下表现良好，但在2008年金融危机那样的极端市场条件下，低估

了风险。这最可能反映了模型的哪个问题？

A、样本外表现不佳

B、缺乏对模型风险的持续监控

C、模型假设不充分，特别是对极端事件的假设

2025年金融风险管理师模型风险管理与模型验证情景分析专题试卷及解析2

D、模型文档不完整

【答案】C

【解析】正确答案是C。VaR模型通常基于正态分布等假设，这些假设在正常市场

下近似成立，但在“肥尾”效应明显的极端市场中会严重低估风险。这表明模型的初始假

设未能充分覆盖所有可能的市场情景。知识点：模型假设的局限性与压力测试。易错

点：虽然样本外表现不佳（A）是结果，但其根本原因是模型假设的缺陷（C）。持续监

控（D）是发现问题后的管理手段，而非问题本身。

4、根据监管要求，模型所有权（ModelOwnership）和模型验证（ModelValidation）

职能必须保持独立。这种“三道防线”模式中的独立性主要目的是什么？

A、降低模型开发的总体成本

B、加速模型的开发和部署流程

C、提供客观、无偏见的模型评估，有效管理和缓释模型风险

D、确保模型开发团队和验证团队使用相同的编程语言和工具

【答案】C

【解析】正确答案是C。独立性是模型验证的核心原则。如果验证职能由开发团队

自己执行，就很难避免利益冲突，可能会对模型的问题“手下留情”。独立的验证团队可

以从第三方的视角，客观地评估模型的优缺点，从而真正起到风险缓释的作用。知识点：

模型风险治理的三道防线。易错点：可能会误认为独立性是为了提高效率或降低成本，

实际上，独立性在短期内可能会增加沟通成本和时间，但其带来的风险控制价值是无可

替代的。

5、在模型验证的“挑战性分析”（Challenging）环节，验证团队通常会采取多种方法

来质疑模型的稳健性。以下哪项不属于挑战性分析的典型活动？

A、使用与开发团队不同的数据集或样本区间进行测试

B、故意引入噪声数据或调整关键参数，观察模型输出的敏感性