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2025年金融风险管理师操作风险预期亏损估计专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险预期亏损估计专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师操作风险预期亏损估计专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险计量中，预期亏损（ExpectedLoss）主要由哪三个要素构成？

A、风险暴露、违约概率、违约损失率

B、风险暴露、发生概率、损失程度

C、风险因子、相关性、集中度

D、资本要求、风险偏好、监管限额

【答案】B

【解析】正确答案是B。预期亏损（EL）的基本计算逻辑是风险暴露（Exposure）乘

以事件发生概率（Probability）再乘以损失程度（LossSeverity）。选项A是信用风险要

素，选项C是市场风险要素，选项D是风险管理框架要素。知识点：操作风险计量基

础。易错点：容易将信用风险要素与操作风险要素混淆。

2、下列哪项不属于操作风险损失数据收集的内部数据来源？

A、交易系统异常记录

B、客户投诉处理档案

C、外部欺诈事件数据库

D、内部审计报告

【答案】C

【解析】正确答案是C。外部欺诈事件数据库属于外部数据源，而A、B、D都是典

型的内部数据来源。知识点：操作风险数据收集。易错点：容易忽视内外部数据的区分

标准。

3、在损失分布法（LDA）中，通常用于建模损失严重性分布的是哪种概率分布？

A、泊松分布

B、二项分布

C、对数正态分布

D、均匀分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。对数正态分布因其右偏特性，特别适合描述操作风险损失

的严重性分布。泊松分布和二项分布通常用于建模损失频率，均匀分布不适合描述损失

分布。知识点：损失分布法。易错点：容易混淆频率分布和严重性分布的适用分布类型。

4、操作风险资本计量的标准法中，Beta因子代表什么？

A、行业风险暴露水平

2025年金融风险管理师操作风险预期亏损估计专题试卷及解析2

B、特定业务线的操作风险相对权重

C、损失数据的波动性

D、监管资本要求比例

【答案】B

【解析】正确答案是B。Beta因子是标准法中用于反映不同业务线操作风险相对权

重的系数。选项A是行业风险暴露，选项C是波动性指标，选项D是资本要求。知识

点：标准法计量。易错点：容易混淆Beta因子与其他风险计量参数。

5、下列哪项不属于操作风险事件分类的七大类之一？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、就业制度和工作场所

D、模型风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。模型风险属于操作风险的子类，但不是巴塞尔协议定义的

七大事件类别之一。A、B、C都是标准的事件分类。知识点：操作风险事件分类。易错

点：容易将具体风险类型与事件分类混淆。

6、在情景分析法中，专家判断主要应用于哪个环节？

A、历史数据收集

B、参数校准

C、情景构建和损失估计

D、模型验证

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析法的核心就是依赖专家判断来构建合理情景并估

计潜在损失。其他环节更多依赖客观数据或统计方法。知识点：情景分析法。易错点：

容易忽视专家判断在情景分析中的核心作用。

7、操作风险经济资本与监管资本的主要区别在于？

A、计算方法不同

B、货币单位不同

C、时间范围不同

D、风险覆盖范围不同

【答案】A

【解析】正确答案是A。经济资本通常采用更精细的内部模型计算，而监管资本采

用标准化的监管方法。其他选项不是主要区别。知识点：资本计量比较。易错点：容易

混淆不同资本概念的区别维度。

8、下列哪项不是操作风险损失数据的清洗步骤？

2025年金融风险管理师操作风险预期亏损估计专题试卷及解析3

A、数据标准化

B、异常值处