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2025年金融风险管理师情景分析与压力测试专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师情景分析与压力测试专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师情景分析与压力测试专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在进行情景分析时，银行最应关注以下哪种风险类型？

A、操作风险

B、信用风险

C、市场风险

D、流动性风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。情景分析主要用于评估极端市场条件下金融机构的流动性

状况，因此流动性风险是最应关注的。A、B、C虽然也是重要风险类型，但在情景分

析中流动性风险通常被优先考虑。知识点：情景分析的核心是评估极端情况下的流动性

状况。易错点：容易混淆各类风险在情景分析中的优先级。

2、压力测试中，历史情景法的主要局限性是什么？

A、无法预测未来

B、依赖历史数据

C、计算复杂

D、主观性强

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史情景法完全依赖历史数据，无法涵盖未发生过的极端

事件。A、C、D虽然也是压力测试的普遍问题，但不是历史情景法特有的局限性。知

识点：历史情景法的核心缺陷是数据依赖性。易错点：容易将普遍性问题误认为特定方

法的局限性。

3、以下哪项不属于压力测试的构建要素？

A、风险因子

B、情景假设

C、资本充足率

D、传导机制

【答案】C

【解析】正确答案是C。资本充足率是压力测试的结果而非构建要素。A、B、D都

是压力测试的核心组成部分。知识点：压力测试的构建要素包括风险因子、情景假设和

传导机制。易错点：容易混淆测试要素与测试结果。

4、在反向压力测试中，主要目的是什么？

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A、预测未来风险

B、识别脆弱性

C、验证模型

D、计算损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试的核心目的是通过设定极端损失结果来反推

导致该结果的情景，从而识别系统脆弱性。A、C、D虽然也是压力测试的相关目标，但

不是反向测试的主要目的。知识点：反向压力测试是识别系统脆弱性的重要工具。易错

点：容易混淆正向与反向压力测试的目标差异。

5、以下哪种情景属于宏观压力情景？

A、单个客户违约

B、系统重要性银行倒闭

C、股市崩盘

D、利率突然上升

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统重要性银行倒闭属于系统性风险事件，是典型的宏观压

力情景。A、C、D虽然也是压力事件，但更多属于市场或信用层面的情景。知识点：宏

观压力情景关注系统性风险事件。易错点：容易混淆宏观与微观压力情景的界定标准。

6、压力测试结果的最主要用途是什么？

A、日常风险管理

B、战略决策支持

C、监管合规

D、产品定价

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试结果最主要用途是满足监管要求，确保金融机构

在极端情况下的稳健性。A、B、D虽然也是重要用途，但不是最主要的。知识点：监

管合规是压力测试的核心驱动力。易错点：容易低估监管要求在压力测试中的重要性。

7、以下哪项不属于压力测试的挑战？

A、数据质量

B、模型风险

C、情景设计

D、日常监控

【答案】D

【解析】正确答案是D。日常监控是风险管理的常规工作，不属于压力测试特有的

挑战。A、B、C都是压力测试实施中的关键难点。知识点：压力测试的挑战主要集中

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在数据、模型和情景设计方面。易错点：容易将一般风险管理问题误认为压力测试特有

挑战。

8、在流动性压力测试中，最应关注哪个指标？

A、不良贷款率

B、流动性覆盖率

C、资本充足率

D、风险价值

【答案】B