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2025年金融风险管理巴塞尔协议IV与风险资本新规专题试卷及解析1

2025年金融风险管理巴塞尔协议IV与风险资本新规专题

试卷及解析

2025年金融风险管理巴塞尔协议IV与风险资本新规专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议IV中，对全球系统重要性银行（GSIBs）的额外资本要求主要目的

是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、降低银行的运营成本

C、防范系统性风险和道德风险

D、简化银行的资本结构

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议IV对GSIBs设置额外资本要求，旨在通过提

高资本缓冲来防范系统性风险和道德风险，确保这些大型银行在危机中更具韧性。A、

B、D选项与协议核心目标无关，因此排除。知识点：巴塞尔协议IV的系统性风险管

理。易错点：混淆资本要求与盈利能力或运营成本的关系。

2、巴塞尔协议IV中，信用风险标准法的主要改进方向是什么？

A、降低风险权重资产的计算复杂度

B、提高风险敏感性和区分度

C、减少银行的资本充足率要求

D、扩大风险缓释工具的范围

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议IV对信用风险标准法的改进主要集中在提高风

险敏感性和区分度，以更准确地反映不同资产的风险特征。A、C、D选项与改进方向

不符，因此排除。知识点：信用风险标准法的改革。易错点：误认为改革是为了降低复

杂度或减少资本要求。

3、巴塞尔协议IV中，操作风险资本计量的新标准法（SA）取代了旧版的什么方

法？

A、基本指标法

B、标准法

C、高级计量法

D、内部模型法

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议IV用新标准法（SA）取代了旧版的标准法，以

更准确地计量操作风险资本。A、C、D选项并非被取代的方法，因此排除。知识点：操

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作风险计量方法的更新。易错点：混淆新旧标准法的名称和适用范围。

4、巴塞尔协议IV中，对银行杠杆率的要求是什么？

A、提高最低杠杆率水平

B、降低最低杠杆率水平

C、取消杠杆率要求

D、维持原有杠杆率水平

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议IV提高了最低杠杆率水平，以增强银行的资本

基础和风险抵御能力。B、C、D选项与协议内容不符，因此排除。知识点：杠杆率监管

要求的变化。易错点：误认为杠杆率要求不变或降低。

5、巴塞尔协议IV中，对市场风险内部模型法的调整主要侧重于什么？

A、简化模型参数设置

B、增加模型灵活性

C、提高模型稳健性和风险敏感性

D、减少模型验证要求

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议IV对市场风险内部模型法的调整主要集中在

提高模型的稳健性和风险敏感性，以更准确地捕捉市场风险。A、B、D选项与调整方

向不符，因此排除。知识点：市场风险内部模型法的改革。易错点：混淆模型调整与简

化或灵活性的关系。

6、巴塞尔协议IV中，对银行资本缓冲的要求包括哪些？

A、仅包括逆周期资本缓冲

B、仅包括储备资本缓冲

C、包括储备资本缓冲和逆周期资本缓冲

D、取消所有资本缓冲要求

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议IV保留了储备资本缓冲和逆周期资本缓冲，以

增强银行的风险抵御能力。A、B、D选项与协议内容不符，因此排除。知识点：资本

缓冲的构成。易错点：误认为资本缓冲被取消或仅保留单一类型。

7、巴塞尔协议IV中，对银行信息披露的要求有何变化？

A、降低信息披露频率

B、减少信息披露内容

C、提高信息披露的透明度和详细程度

D、取消信息披露要求

【答案】C

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