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2025年金融风险管理师国际金融机构流动性风险计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师国际金融机构流动性风险计量专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师国际金融机构流动性风险计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，流动性覆盖率（LCR）的最低要求是什么？

A、50%

B、100%

C、150%

D、200%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III规定，流动性覆盖率（LCR）的最低要求是

100%，旨在确保银行在30天严重压力情景下持有足够的高质量流动性资产（HQLA）

以覆盖净现金流出。选项A、C、D均不符合监管要求。知识点：LCR是短期流动性风

险监管指标。易错点：混淆LCR与净稳定资金比率（NSFR）的要求。

2、以下哪项不属于高质量流动性资产（HQLA）的特征？

A、低风险

B、易于估值

C、与高风险资产关联性强

D、在发达市场交易

【答案】C

【解析】正确答案是C。HQLA应具备低风险、易于估值、在发达市场交易等特征，

且与高风险资产关联性弱，以确保在压力情景下仍能保持流动性。选项A、B、D均为

HQLA的典型特征。知识点：HQLA是LCR计算的核心要素。易错点：忽略关联性要

求。

3、流动性风险的压力测试主要关注什么？

A、历史数据回测

B、极端情景下的现金流缺口

C、日常运营效率

D、信用评级变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险压力测试的核心是评估极端情景下（如市场恐

慌、资金撤离）银行的现金流缺口，而非历史数据或日常运营。选项A、C、D与压力

测试目标不符。知识点：压力测试是流动性风险管理的重要工具。易错点：混淆压力测

试与常规风险计量。

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4、净稳定资金比率（NSFR）的监管目的是什么？

A、确保短期流动性充足

B、促进长期资金结构稳定

C、衡量信用风险敞口

D、评估市场风险暴露

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR旨在确保银行拥有足够的稳定资金以支持1年以上

的资产和业务活动，关注长期资金结构稳定性。选项A是LCR的目标，C、D与流动

性风险无关。知识点：NSFR是长期流动性监管指标。易错点：混淆LCR与NSFR的

时间维度。

5、以下哪项是流动性风险的典型来源？

A、利率波动

B、汇率变动

C、资产负债期限错配

D、操作失误

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性风险的主要来源是资产负债期限错配（如短期负债

支持长期资产），导致无法及时偿付。选项A、B、D分别属于市场风险和操作风险。知

识点：流动性风险的成因分析。易错点：将其他风险类型误判为流动性风险。

6、银行在流动性危机中通常采取的应急措施不包括？

A、出售高流动性资产

B、向中央银行借款

C、大幅提高存款利率

D、暂停所有贷款发放

【答案】D

【解析】正确答案是D。暂停所有贷款发放会损害银行长期业务，并非典型应急措

施。选项A、B、C是常见的流动性危机应对手段。知识点：流动性应急计划。易错点：

忽视业务连续性要求。

7、以下哪项指标用于衡量银行的融资集中度风险？

A、存贷比

B、单一客户存款占比

C、不良贷款率

D、资本充足率

【答案】B

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【解析】正确答案是B。融资集中度风险通过单一客户或市场的资金占比衡量，如

单一客户存款占比过高会增加流动性脆弱性。选项A、C、D分别关注流动性、信用和

资本风险。知识点：融资集中度风险计量。易错点：混淆不同风险的计量指标。

8、流动性覆盖率（LCR）计算中的