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2025年金融风险管理师缺口分析中的随机过程应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师缺口分析中的随机过程应用专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师缺口分析中的随机过程应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在分析2025年金融风险管理师（FRM）市场需求缺口时，哪种随机过程最适

合用于预测未来几年FRM持证人数的增长趋势？

A、泊松过程

B、几何布朗运动

C、马尔可夫链

D、维纳过程

【答案】B

【解析】正确答案是B。几何布朗运动常用于模拟具有增长趋势和随机波动的金融

变量，如持证人数增长。泊松过程适用于计数事件，马尔可夫链适合状态转移，维纳过

程无漂移项。知识点：随机过程在人力资源预测中的应用。易错点：混淆几何布朗运动

与维纳过程的区别。

2、在评估FRM考试通过率的随机波动性时，最常用的随机过程是？

A、跳跃扩散过程

B、均值回归过程

C、泊松过程

D、二叉树过程

【答案】B

【解析】正确答案是B。通过率通常围绕均值波动，均值回归过程能很好捕捉这一

特征。跳跃扩散过程适合突发事件，泊松过程适合计数，二叉树用于期权定价。知识点：

均值回归在金融时间序列中的应用。易错点：忽略通过率的均值回归特性。

3、在分析FRM持证人的职业转换概率时，哪种随机过程最适用？

A、布朗运动

B、泊松过程

C、马尔可夫链

D、几何布朗运动

【答案】C

【解析】正确答案是C。马尔可夫链擅长描述状态转移概率，适合职业转换分析。布

朗运动和几何布朗运动适合连续变量，泊松过程适合计数事件。知识点：马尔可夫链在

职业流动分析中的应用。易错点：混淆状态转移与连续变量建模。

4、在预测FRM考试报名人数的季节性波动时，应优先考虑？

2025年金融风险管理师缺口分析中的随机过程应用专题试卷及解析2

A、随机游走过程

B、带季节性项的ARIMA模型

C、纯跳跃过程

D、确定性趋势模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。ARIMA模型能同时捕捉趋势和季节性，适合报名人数预

测。随机游走无趋势，纯跳跃过程忽略季节性，确定性模型过于简单。知识点：时间序

列季节性建模。易错点：忽视季节性因素的重要性。

5、在分析FRM持证人薪酬的长期均衡水平时，最合适的随机过程是？

A、几何布朗运动

B、均值回归过程

C、泊松过程

D、维纳过程

【答案】B

【解析】正确答案是B。薪酬通常围绕行业均值波动，均值回归过程能描述这一特

性。几何布朗运动适合增长型变量，泊松过程适合计数，维纳过程无漂移。知识点：均

值回归在薪酬分析中的应用。易错点：混淆增长型与均衡型变量建模。

6、在评估FRM认证对职业发展的影响时，哪种随机过程能最好地捕捉”认证效应”

的滞后性？

A、即时响应过程

B、带延迟的泊松过程

C、滞后效应模型

D、纯随机过程

【答案】C

【解析】正确答案是C。滞后效应模型专门用于描述影响延迟出现的现象。即时响

应过程忽略滞后性，泊松过程不适合，纯随机过程无结构。知识点：滞后效应在职业发

展分析中的应用。易错点：忽视认证效应的时间延迟特性。

7、在分析FRM持证人在不同金融机构间的流动模式时，最适用的随机过程是？

A、连续时间马尔可夫链

B、离散时间随机游走

C、泊松过程

D、几何布朗运动

【答案】A

【解析】正确答案是A。连续时间马尔可夫链能精确描述机构间流动的随机性和连

续性。离散随机游走时间间隔固定，泊松过程只计数，几何布朗运动不适合离散状态。

2025年金融风险管理师缺口分析中的随机过程应用专题试卷及解析3

知识点：连续时间马尔可夫链在流动分析中的应用。易错点：混淆连续时间与离散时间

建模。

8、在预测FRM考试难度