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2025年金融风险管理师预期亏损非参数估计方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师预期亏损非参数估计方法专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师预期亏损非参数估计方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在非参数估计方法中，历史模拟法计算预期亏损（ES）的主要依据是什么？

A、假设收益服从正态分布

B、直接使用历史数据排序

C、通过蒙特卡洛模拟生成路径

D、采用极值理论拟合尾部

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史模拟法直接使用历史损失数据进行排序，取尾部平均

计算ES，无需分布假设。A是参数法特征，C是蒙特卡洛模拟法，D是极值理论方法。

知识点：非参数估计的核心特点。易错点：混淆不同方法的假设前提。

2、下列哪种非参数方法对极端损失最敏感？

A、核密度估计

B、bootstrap方法

C、加权历史模拟

D、简单历史模拟

【答案】C

【解析】正确答案是C。加权历史模拟通过指数加权放大近期极端事件的影响。A、

B侧重分布估计，D对所有历史数据等权处理。知识点：不同非参数方法的敏感性差

异。易错点：忽视权重设置对结果的影响。

3、非参数估计中”带宽”参数主要影响哪种方法的精度？

A、历史模拟法

B、核平滑法

C、蒙特卡洛模拟

D、分位数回归

【答案】B

【解析】正确答案是B。核平滑法的带宽决定曲线平滑程度，直接影响ES估计精

度。A、C不涉及带宽，D属于参数方法。知识点：核密度估计的关键参数。易错点：混

淆带宽与窗口长度的概念。

4、当数据存在厚尾特征时，非参数方法相比参数法的主要优势是？

A、计算速度更快

B、避免分布误设风险

2025年金融风险管理师预期亏损非参数估计方法专题试卷及解析2

C、需要更少数据

D、结果更稳定

【答案】B

【解析】正确答案是B。非参数方法不预设分布形态，能更好捕捉厚尾特征。A、C、

D并非必然优势。知识点：非参数方法的适用场景。易错点：忽视厚尾分布对参数法的

挑战。

5、bootstrap方法在ES估计中的主要作用是？

A、生成更多样本数据

B、替代历史数据

C、估计置信区间

D、调整分布偏度

【答案】C

【解析】正确答案是C。bootstrap通过重采样评估ES估计的统计显著性。A、B、

D描述不准确。知识点：重采样技术的应用目的。易错点：混淆bootstrap与蒙特卡洛

模拟的功能。

6、非参数估计中”窗宽选择”问题最可能出现在？

A、简单历史模拟

B、加权历史模拟

C、核密度估计

D、分位数回归

【答案】C

【解析】正确答案是C。核密度估计需要选择最优窗宽平衡偏差与方差。A、B、D

不涉及窗宽参数。知识点：非参数估计的平滑参数选择。易错点：混淆窗宽与时间窗口

概念。

7、下列哪种情况最适合使用非参数ES估计？

A、数据量极少

B、分布形态已知

C、市场结构稳定

D、存在极端事件

【答案】D

【解析】正确答案是D。极端事件使分布假设失效，非参数方法更适用。A、B、C

情况下参数法可能更优。知识点：非参数方法的适用条件。易错点：忽视极端事件对分

布的影响。

8、非参数估计中”分位数内插”主要用于解决？

A、数据不足问题

2025年金融风险管理师预期亏损非参数估计方法专题试卷及解析3

B、离散分位数问题

C、计算效率问题

D、分布偏斜问题

【答案】B

【解析】正确答案是B。当样本量不足时，内插可提高分位数估计精度。A、C、D

不是主要目的。知识点：非参数估计的技术细节。易错点：混淆内插与外推的区别。

9、与参数法相比，非参数ES估计的主要局限是？