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2025年金融风险管理师FRTB标准法（SA）与旧标准法对比专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师FRTB标准法（SA）与旧标准法

对比专题试卷及解析

2025年金融风险管理师FRTB标准法（SA）与旧标准法对比专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、FRTB标准法（SA）相较于旧标准法，在市场风险资本计量框架上最核心的变

化是？

A、引入了内部模型法（IMA）

B、新增了违约风险资本（DRC）要求

C、简化了风险分类体系

D、取消了交易账户与银行账户的划分

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB标准法新增了违约风险资本（DRC）要求，用于覆

盖交易账户中信用风险和股权风险的违约损失，这是旧标准法中未明确要求的。A选项

错误，内部模型法（IMA）是FRTB的另一大支柱，但不是标准法的变化；C选项错

误，FRTB的风险分类体系更为复杂；D选项错误，FRTB仍保留交易账户与银行账户

的划分。知识点：FRTB标准法新增资本要求。易错点：容易混淆标准法与内部模型法

的变化。

2、在FRTB标准法下，sensitivitiesbased方法（SBM）主要用于计量哪类风险？

A、操作风险

B、信用风险

C、市场风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。SBM是FRTB标准法下计量市场风险的核心方法，通过

计算风险因子的敏感性来衡量市场风险。A、B、D选项错误，SBM不适用于操作风险、

信用风险和流动性风险。知识点：FRTB标准法的市场风险计量方法。易错点：容易将

SBM与其他风险计量方法混淆。

3、FRTB标准法对风险因子的分类中，以下哪项属于新增的风险因子类别？

A、利率风险

B、股权风险

C、商品风险

D、剩余风险

【答案】D

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【解析】正确答案是D。剩余风险（ResidualRisk）是FRTB标准法新增的风险因

子类别，用于覆盖未明确分类的其他风险。A、B、C选项是旧标准法中已有的风险因

子类别。知识点：FRTB标准法的风险因子分类。易错点：容易忽略新增的剩余风险类

别。

4、FRTB标准法下，对于非线性产品的处理方式相较于旧标准法有何不同？

A、完全禁止持有非线性产品

B、引入了曲率风险资本要求

C、简化为线性产品处理

D、无需额外资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB标准法引入了曲率风险资本要求，用于覆盖非线性

产品的二阶风险。A、C、D选项错误，FRTB并未禁止非线性产品，也未简化处理，而

是通过曲率风险要求更精确地计量。知识点：FRTB标准法的非线性产品处理。易错点：

容易忽略曲率风险的新增要求。

5、FRTB标准法下，风险权重法的适用范围相较于旧标准法有何变化？

A、适用范围扩大

B、适用范围缩小

C、完全被替代

D、无变化

【答案】A

【解析】正确答案是A。FRTB标准法扩大了风险权重法的适用范围，特别是在某

些复杂产品的处理上。B、C、D选项错误，风险权重法并未被完全替代，适用范围也

未缩小或无变化。知识点：FRTB标准法的风险权重法。易错点：容易误认为风险权重

法被完全替代。

6、FRTB标准法下，对于交易账户的信用风险，以下哪项是新增的资本要求？

A、市场风险资本

B、违约风险资本（DRC）

C、操作风险资本

D、流动性风险资本

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约风险资本（DRC）是FRTB标准法新增的资本要求，

用于覆盖交易账户的信用风险。A、C、D选项是其他风险类别的资本要求，不是新增

的。知识点：FRTB标准法的违约风险资本。易错点：容易混淆DRC与其他资本要求。

7、FRTB标准法下，风险因子的敏感性计算相较于旧标准法有何改进？

A、完全依赖历史数据

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