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2025年金融风险管理师操作风险尾部风险计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险尾部风险计量专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师操作风险尾部风险计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险尾部风险计量中，极值理论（EVT）主要用于解决什么问题？

A、估计高频低损事件的分布

B、建模极端损失事件的尾部行为

C、计算操作风险的预期损失

D、评估日常运营流程的合规性

【答案】B

【解析】正确答案是B。极值理论（EVT）是专门用于研究分布尾部极端值的统计

方法，特别适合操作风险中低频高损的尾部事件建模。A选项错误，高频低损事件通常

用泊松分布等传统方法处理；C选项预期损失属于常规风险计量范畴；D选项合规性评

估属于操作风险管理的不同维度。知识点：EVT在操作风险中的应用。易错点：混淆

EVT与传统统计方法的适用场景。

2、操作风险资本计量中，“厚尾”现象主要反映了什么特征？

A、损失分布对称性良好

B、极端损失发生概率高于正态分布预测

C、损失数据完全可预测

D、风险与收益呈线性关系

【答案】B

【解析】正确答案是B。“厚尾”指实际损失分布中极端事件的发生概率高于正态分布

的预测，这是操作风险的重要特征。A选项与厚尾特征相反；C选项错误，操作风险尾

部事件具有不可预测性；D选项错误，操作风险尾部风险与收益无直接关联。知识点：

操作风险分布特征。易错点：将厚尾与市场风险的正态分布假设混淆。

3、在操作风险尾部风险计量中，压力测试与情景分析的主要区别在于？

A、压力测试关注历史事件，情景分析关注未来假设

B、压力测试是定量分析，情景分析是定性描述

C、压力测试评估极端事件影响，情景分析构建合理假设

D、压力测试适用于市场风险，情景分析适用于操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试通过极端但可能的事件评估系统承受能力，情景

分析则基于合理假设构建风险场景。A选项错误，两者都可用于历史和未来分析；B选

2025年金融风险管理师操作风险尾部风险计量专题试卷及解析2

项错误，两者都包含定量和定性要素；D选项错误，两者都适用于各类风险。知识点：

操作风险压力测试方法。易错点：混淆两种方法的定义和应用范围。

4、操作风险尾部风险计量中，“信度理论”主要用于解决什么问题？

A、评估内部损失数据的可靠性

B、计算操作风险相关性

C、构建损失分布模型

D、设计风险缓释工具

【答案】A

【解析】正确答案是A。信度理论用于评估和整合内外部数据，特别是内部数据不

足时的可靠性评估。B选项相关性分析通常用Copula等方法；C选项损失分布建模用

EVT等；D选项风险缓释属于风险管理实践。知识点：操作风险数据质量评估。易错

点：将信度理论与统计建模方法混淆。

5、在操作风险尾部风险计量中，“分位数回归”方法的主要优势是？

A、简化计算过程

B、捕捉分布不同位置的风险特征

C、提高数据拟合优度

D、减少模型参数数量

【答案】B

【解析】正确答案是B。分位数回归能够分析不同分位点的风险特征，特别适合尾

部风险分析。A选项错误，其计算复杂度较高；C选项不是其主要优势；D选项错误，

参数数量与普通回归相当。知识点：操作风险计量方法。易错点：将分位数回归与普通

回归的优势混淆。

6、操作风险尾部风险计量中，“广义帕累托分布”（GPD）主要用于建模？

A、整个损失分布

B、超过某个阈值的极端损失

C、预期损失部分

D、低频高损事件的发生频率

【答案】B

【解析】正确答案是B。GPD是EVT的核心工具，专门用于建模超过阈值的极端

损失。A选项错误，它只适用于尾部；C选项预期损失用其他分布；D选项频率建模用

泊松分布等。知识点：EVT中的GPD应用。易错点：混淆GPD与完整分布建模的区

别。

7、在操作风