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2025年金融风险管理师巴塞尔协议在2008年金融危机中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议在2008年金融危机中

的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议在2008年金融危机中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、2008年金融危机暴露了巴塞尔协议II的哪些主要缺陷？

A、过度依赖外部信用评级

B、资本充足率要求过高

C、对操作风险要求过严

D、对市场风险覆盖全面

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议II过度依赖外部信用评级，导致风险权重失真，

是危机暴露的主要缺陷。B错误，协议II的资本要求实际偏低；C错误，操作风险要求

相对宽松；D错误，对系统性风险覆盖不足。知识点：巴塞尔协议II的监管漏洞。易

错点：混淆协议II与协议III的改进方向。

2、巴塞尔协议III针对2008年危机引入的最重要的资本改革是？

A、降低一级资本充足率要求

B、引入杠杆率作为风险资本补充

C、取消资本缓冲要求

D、简化风险加权资产计算

【答案】B

【解析】正确答案是B。协议III引入杠杆率作为风险资本补充，防止模型风险。A

错误，实际提高了资本要求；C错误，新增了资本缓冲；D错误，反而强化了风险加权。

知识点：协议III的核心改革措施。易错点：混淆杠杆率与风险资本的关系。

3、2008年危机中，哪类资产的风险权重被严重低估？

A、政府债券

B、住房抵押贷款支持证券

C、现金

D、黄金

【答案】B

【解析】正确答案是B。RMBS的风险权重被严重低估，导致资本不足。A、C、D

均为低风险资产，权重合理。知识点：危机中的风险计量缺陷。易错点：忽视证券化产

品的风险传导机制。

4、巴塞尔协议III的流动性覆盖率（LCR）主要针对？

A、长期流动性风险

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B、短期流动性风险

C、信用风险

D、操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR针对30天短期流动性压力。A错误，NSFR针对长

期流动性；C、D错误，属于其他风险类型。知识点：流动性监管指标。易错点：混淆

LCR与NSFR的适用期限。

5、2008年危机表明，巴塞尔协议II对哪类机构的监管不足？

A、商业银行

B、投资银行

C、保险公司

D、信用合作社

【答案】B

【解析】正确答案是B。投资银行（如雷曼）的监管缺失是危机关键。A错误，商

业银行受协议约束；C、D错误，非协议主要监管对象。知识点：监管范围局限性。易

错点：忽视影子银行体系风险。

6、巴塞尔协议III的逆周期资本缓冲主要目的是？

A、提高最低资本要求

B、抑制信贷过度增长

C、降低杠杆率

D、简化监管

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期缓冲旨在平滑信贷周期。A错误，最低资本要求单

独设定；C错误，杠杆率是独立指标；D错误，实际更复杂。知识点：宏观审慎监管工

具。易错点：混淆逆周期缓冲与普通资本缓冲。

7、2008年危机中，哪项风险未被巴塞尔协议II充分覆盖？

A、信用风险

B、市场风险

C、系统性风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。协议II缺乏对系统性风险的考量。A、B、D均有覆盖但不

足。知识点：系统性风险监管缺失。易错点：忽视个体风险与系统风险的差异。

8、巴塞尔协议III对交易账户的改进主要针对？

A、简化计量方法

2025年金融风险管理师巴塞尔协议在2008年金融危机中的应用专题试卷及解析3

B、提高资本要求

C、扩大豁免范围

D、降低风险权重

【答案】B

【解析