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2025年金融风险管理师基于压力测试的应急融资计划专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师基于压力测试的应急融资计划专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师基于压力测试的应急融资计划专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在压力测试中，金融机构构建应急融资计划的首要目标是？

A、最大化短期利润

B、确保在极端市场条件下维持流动性

C、降低监管资本要求

D、简化日常融资流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。应急融资计划的核心目标是在压力情景下保障机构流动性，

而非追求利润或监管套利。A选项与压力测试的防御性本质相悖；C选项是资本管理的

范畴；D选项属于日常运营优化。知识点：压力测试目标。易错点：混淆应急融资与日

常融资的目标差异。

2、下列哪项不属于应急融资计划中的流动性缓冲工具？

A、高流动性债券组合

B、未使用的授信额度

C、长期固定资产抵押

D、央行常备借贷便利

【答案】C

【解析】正确答案是C。长期固定资产抵押变现能力差，不符合应急融资的快速性

要求。A、B、D都是典型的流动性缓冲工具。知识点：流动性缓冲工具分类。易错点：

误认为所有资产都能作为应急融资来源。

3、在压力测试中，“逆向压力测试”的主要目的是？

A、验证历史危机情景的有效性

B、识别导致机构破产的临界条件

C、评估日常运营风险

D、优化客户服务流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆向压力测试通过倒推方法找出机构无法承受的极端条件。

A选项是传统压力测试的内容；C、D选项与压力测试无关。知识点：压力测试方法论。

易错点：混淆正向与逆向压力测试的逻辑方向。

4、应急融资计划中，“融资集中度风险”主要关注？

A、单一融资渠道占比过高

2025年金融风险管理师基于压力测试的应急融资计划专题试卷及解析2

B、融资成本波动

C、融资期限结构

D、融资币种分布

【答案】A

【解析】正确答案是A。集中度风险特指对特定融资来源的过度依赖。B、C、D属

于其他融资风险维度。知识点：融资风险分类。易错点：将集中度风险与其他融资风险

概念混淆。

5、在构建压力情景时，“市场流动性枯竭”通常表现为？

A、股票价格下跌

B、债券收益率上升

C、买卖价差急剧扩大

D、信贷评级下调

【答案】C

【解析】正确答案是C。买卖价差扩大是市场流动性恶化的直接指标。A、B是价格

风险表现；D是信用风险指标。知识点：压力情景构建要素。易错点：将价格风险与流

动性风险特征混淆。

6、应急融资计划的有效性验证应重点关注？

A、理论模型的完美性

B、实际可操作性

C、监管合规性

D、成本最低化

【答案】B

【解析】正确答案是B。应急融资的核心是实际可用性，而非理论或成本考量。A、

C、D都是次要因素。知识点：应急融资验证标准。易错点：过度关注理论模型而忽视

执行可行性。

7、在跨境应急融资中，“资金转移限制”主要指？

A、汇率波动风险

B、东道国资本管制

C、时区差异

D、法律冲突

【答案】B

【解析】正确答案是B。资本管制是跨境资金流动的主要障碍。A是汇率风险；C是

操作风险；D是法律风险。知识点：跨境融资特殊风险。易错点：将各类跨境风险混淆。

8、压力测试中，“滚动压力测试”的特点是？

A、单次测试覆盖全部风险

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B、定期更新测试参数

C、仅测试信用风险

D、忽略市场变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。滚动测试强调动态更新。A是全面压力测试；C是专项测

试；D与压力测试本质相悖。知识点：压力测试实施方式。易错点：混淆不同类