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2025年金融风险管理师银行、证券、保险业情景分析的异同比较专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师银行、证券、保险业情景分析的异

同比较专题试卷及解析

2025年金融风险管理师银行、证券、保险业情景分析的异同比较专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在银行、证券和保险三大金融行业中，以下哪项风险来源具有最显著的行业特

异性？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、承保风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。承保风险是保险业特有的核心风险，源于对保险标的未来

损失概率和程度的误判。银行和证券业主要面临信用风险、市场风险和操作风险，但不

存在承保业务。知识点：行业特有风险识别。易错点：可能误选C，因为操作风险普遍

存在，但承保风险更具行业独特性。

2、银行在进行情景分析时，最关注以下哪种宏观情景？

A、股市剧烈波动

B、房地产市场崩盘

C、利率曲线陡峭化

D、大宗商品价格暴涨

【答案】C

【解析】正确答案是C。银行资产负债管理对利率变化极为敏感，利率曲线形态直

接影响净息差和资产价值。股市波动对证券业更关键，大宗商品价格对资源型企业影响

更大。知识点：银行核心风险敞口。易错点：可能误选B，虽然房地产风险重要，但利

率是更基础性的影响因素。

3、证券公司在情景分析中，与银行和保险公司相比，最需要特别关注的情景是？

A、信用评级下调

B、交易对手违约

C、流动性枯竭

D、客户集中赎回

【答案】C

【解析】正确答案是C。证券公司自营业务高度依赖市场流动性，流动性枯竭会同

时影响交易能力和资产估值。银行有存款基础，保险公司有长期负债，流动性压力相对

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较小。知识点：证券业流动性特征。易错点：可能误选B，虽然交易对手风险重要，但

流动性是更根本的生存问题。

4、在保险业情景分析中，以下哪项参数对寿险公司的影响远大于非寿险公司？

A、医疗费用通胀率

B、自然灾害频率

C、死亡率改善趋势

D、汽车事故率

【答案】C

【解析】正确答案是C。寿险公司的准备金和产品定价高度依赖死亡率假设，而其

他选项主要影响非寿险。知识点：寿险与非寿险风险差异。易错点：可能误选A，医疗

通胀对健康险重要，但死亡率是寿险更核心的参数。

5、银行压力测试中，以下哪种情景组合最能体现”交叉风险”特征？

A、利率上升+经济衰退

B、股市下跌+信用利差扩大

C、房价下跌+失业率上升

D、汇率波动+通胀加剧

【答案】C

【解析】正确答案是C。房价下跌直接影响抵押品价值，失业率上升影响还款能力，

两者叠加会放大信用风险。其他组合虽然相关，但C选项的因果关系最直接。知识点：

风险相关性分析。易错点：可能误选A，但利率与经济周期的关系不如C选项具体。

6、证券公司进行情景分析时，以下哪项指标对资产管理业务最关键？

A、资本充足率

B、客户保证金余额

C、资产管理规模

D、自营持仓比例

【答案】C

【解析】正确答案是C。资产管理规模直接决定收入来源和业务稳定性，是情景分

析的核心变量。其他指标对证券公司整体重要，但对资管业务而言规模是基础。知识点：

证券业务结构分析。易错点：可能误选D，自营风险重要但不是资管业务的核心。

7、保险公司情景分析中，以下哪项假设变更对财险公司影响最大？

A、投资收益率下降

B、巨灾发生频率上升

C、退保率增加

D、医疗成本上涨

【答案】B

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【解析】正确答案是B。巨灾频率直接影响财险公司的赔付分布，是核心承保风险。

退保率和医疗成本主要影响寿险和健康险。知识点：财险风险特征。易错点：可能误选

A，投资风险重要但不是财险特有的。

8、银行、证券和保险业在情景分析中，以下哪项风险计量方法的应用差异最大？

A、VaR

B、敏感性分析

C、情景分析

D、压力测试