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2025年金融风险管理师金融市场操作风险与交易对手风险专题试卷及解析

2025年金融风险管理师金融市场操作风险与交易对手风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险管理中，巴塞尔协议II将操作风险定义为？

A、由于市场波动导致的损失风险

B、由于信用违约导致的损失风险

C、由于不完善或失败的内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失风险

D、由于流动性不足导致的损失风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议II明确将操作风险定义为由于不完善或失败的内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失风险。A选项描述的是市场风险，B选项描述的是信用风险，D选项描述的是流动性风险。知识点：操作风险的定义。易错点：容易将操作风险与其他风险类型混淆，特别是市场风险和信用风险。

2、交易对手信用风险（CCR）主要发生在？

A、股票交易中

B、场外衍生品交易中

C、债券交易中

D、期货交易中

【答案】B

【解析】正确答案是B。交易对手信用风险主要发生在场外衍生品交易中，因为这些交易没有中央清算机构的担保，存在交易对手违约的风险。A、C、D选项的交易通常通过交易所进行，有中央清算机构，交易对手风险较低。知识点：交易对手信用风险的来源。易错点：容易忽视场外衍生品交易的特殊性，误认为所有金融交易都存在显著的交易对手风险。

3、操作风险损失数据的收集通常不包括？

A、内部损失数据

B、外部损失数据

C、情景分析数据

D、市场波动数据

【答案】D

【解析】正确答案是D。操作风险损失数据的收集主要包括内部损失数据、外部损失数据和情景分析数据，而市场波动数据属于市场风险范畴，与操作风险无关。知识点：操作风险数据收集的范围。易错点：容易将市场风险数据误认为是操作风险数据的一部分。

4、在交易对手风险管理中，净额结算的主要作用是？

A、增加交易对手风险暴露

B、减少交易对手风险暴露

C、提高交易成本

D、降低交易流动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。净额结算通过将多个交易的债权债务进行抵消，减少交易对手的风险暴露，从而降低交易对手信用风险。A、C、D选项与净额结算的作用相反。知识点：净额结算的作用。易错点：容易混淆净额结算与全额结算的效果，误认为净额结算会增加风险暴露。

5、操作风险的关键风险指标（KRI）通常不包括？

A、员工离职率

B、系统故障次数

C、市场波动率

D、交易错误率

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险的关键风险指标主要包括员工离职率、系统故障次数、交易错误率等，而市场波动率属于市场风险指标。知识点：操作风险KRI的构成。易错点：容易将市场风险指标误认为是操作风险KRI。

6、交易对手信用风险的计量方法中，当前风险暴露（CE）是指？

A、未来可能的风险暴露

B、当前已实现的风险暴露

C、历史平均风险暴露

D、最大可能风险暴露

【答案】B

【解析】正确答案是B。当前风险暴露（CE）是指当前已实现的风险暴露，即当前交易的重置成本。A、C、D选项分别描述的是未来风险暴露、历史风险暴露和最大风险暴露。知识点：交易对手信用风险的计量方法。易错点：容易混淆当前风险暴露与未来风险暴露的概念。

7、操作风险的管理工具中，风险控制自我评估（RCSA）的主要目的是？

A、量化操作风险损失

B、识别和评估操作风险

C、计算操作风险资本

D、监控市场风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险控制自我评估（RCSA）的主要目的是识别和评估操作风险，帮助机构了解自身的操作风险状况。A、C、D选项分别描述的是操作风险损失量化、资本计算和市场风险监控。知识点：操作风险的管理工具。易错点：容易将RCSA与其他操作风险管理工具混淆。

8、交易对手信用风险的缓解措施中，抵押品管理的主要作用是？

A、增加交易对手风险暴露

B、减少交易对手风险暴露

C、提高交易成本

D、降低交易流动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。抵押品管理通过要求交易对手提供抵押品，减少交易对手的风险暴露，从而降低交易对手信用风险。A、C、D选项与抵押品管理的作用相反。知识点：交易对手信用风险的缓解措施。易错点：容易混淆抵押品管理与其他风险缓解措施的效果。

9、操作风险的资本计量方法中，基本指标法的特点是？

A、复杂度高

B、需要详细数据

C、简单易行

D、准确性高

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法是操作风险资本计量中最简单的方法，不需要详细数据，适合小型机构使用。A、B、D选项分别描述的是高级计量法的特点。知识点：操作风险资本计量方法。易错点：容易混淆基本指标法与高级计量法的特点。

10、交易对手信用风险的计量中，潜在未来风险暴露（PFE）是指？

A、当前已实现的风险暴露

B、未来可能的风险暴露

C、历史平均风险暴露

D、最小风险暴露

【答案】B

【解