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2025年金融风险管理师集中度风险与ESG因素关联性专题试卷及解析

2025年金融风险管理师集中度风险与ESG因素关联性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在ESG因素中，对金融机构信贷集中度风险影响最直接的因素是？

A、公司治理结构

B、碳排放强度

C、员工多样性

D、供应链透明度

【答案】B

【解析】正确答案是B。碳排放强度直接影响高碳行业的信用风险，如煤炭、钢铁等行业，金融机构对这些行业的信贷投放会形成明显的行业集中度风险。A选项公司治理结构虽然重要，但更多影响个体企业风险；C选项员工多样性属于社会因素，对集中度风险影响间接；D选项供应链透明度主要影响操作风险。知识点：ESG风险传导机制。易错点：容易混淆ESG各因素对不同风险类型的影响程度。

2、当金融机构过度集中于某一ESG评分较低的行业时，最可能面临的系统性风险是？

A、流动性风险

B、声誉风险

C、转型风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。转型风险指因低碳转型政策、技术变革等导致的资产价值重估风险，ESG评分较低的行业（如化石能源）面临更大转型压力。A选项流动性风险与资产变现能力相关；B选项声誉风险主要来自公众认知；D选项操作风险源于内部流程缺陷。知识点：ESG风险分类。易错点：容易将转型风险与声誉风险混淆。

3、ESG整合方法中，最能有效识别集中度风险的是？

A、负面筛选

B、主题投资

C、ESG评分整合

D、股东参与

【答案】C

【解析】正确答案是C。ESG评分整合通过量化评估各类风险，能系统识别行业或区域集中度问题。A选项负面筛选仅排除特定行业；B选项主题投资可能加剧集中度；D选项股东参与属于投后管理。知识点：ESG投资策略。易错点：忽视不同ESG方法对风险识别的差异。

4、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议中，与集中度风险最相关的披露项是？

A、治理结构

B、战略规划

C、风险管理

D、指标和目标

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险管理部分要求披露气候风险对资产组合的影响，包括集中度风险。A、B、D选项分别侧重治理、战略和量化指标。知识点：TCFD框架。易错点：容易忽略TCFD四大支柱的具体内容差异。

5、当金融机构的ESG风险敞口过度集中于某一地理区域时，最可能引发的问题是？

A、法律合规风险

B、区域性系统性风险

C、产品创新不足

D、客户流失

【答案】B

【解析】正确答案是B。区域性集中可能因当地政策变化或自然灾害引发系统性风险。A选项法律风险与合规相关；C、D选项属于经营层面问题。知识点：地理集中度风险。易错点：混淆区域性风险与经营风险。

6、ESG因素中，对金融机构债券投资组合集中度风险影响最大的是？

A、水资源管理

B、数据隐私保护

C、反腐败机制

D、行业转型政策

【答案】D

【解析】正确答案是D。行业转型政策直接影响债券发行人的偿债能力，如新能源政策对传统能源企业债券的影响。A、B、C选项分别属于环境、社会、治理因素，但影响相对间接。知识点：ESG与债券风险。易错点：忽视政策因素对债券风险的传导机制。

7、在ESG风险评估中，最易被忽视的集中度风险类型是？

A、行业集中度

B、发行人集中度

C、供应链集中度

D、时间维度集中度

【答案】D

【解析】正确答案是D。时间维度集中度（如短期ESG风险过度关注）常被忽视，可能导致长期风险低估。A、B、C选项是传统集中度风险类型。知识点：集中度风险维度。易错点：容易忽略时间维度对风险累积的影响。

8、ESG评级机构在评估集中度风险时，最关键的考量因素是？

A、评级覆盖率

B、评级方法论透明度

C、行业权重设置

D、历史数据准确性

【答案】C

【解析】正确答案是C。行业权重设置直接影响不同行业的风险权重，进而影响集中度评估。A、B、D选项虽然重要，但不是集中度风险的核心因素。知识点：ESG评级方法论。易错点：混淆评级质量要素与集中度评估要素。

9、当金融机构的ESG投资组合过度集中于少数绿色明星企业时，最可能面临的风险是？

A、洗绿风险

B、估值泡沫风险

C、流动性风险

D、合规风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。过度集中可能导致估值偏离基本面，形成泡沫。A选项洗绿风险与信息披露相关；C、D选项分别与市场流动性和法规遵循相关。知识点：ESG投资风险。易错点：容易将估值风险与洗绿风险混淆。

10、在ESG压力测试中，集中度风险最可能通过哪种情景体现？

A、极端天气事件

B、ESG评级下调

C、政策突然转向

D、社会舆论危机

【答案】C

【解析】正确答案是C。政策转向（如碳税实施）会直接影响高集中度行业的风险暴露。A、B、D选项分别属于环境、评级和社会因素，但政策因素对集中度风险影响更直接。知识点：ESG压力测试。易错点：忽视政策情景对集中度风险的