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2025年金融风险管理师金融市场基础设施的操作风险专题试卷及解析

2025年金融风险管理师金融市场基础设施的操作风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融市场基础设施中，中央对手方（CCP）面临的主要操作风险来源是？

A、市场波动导致的保证金不足

B、交易对手违约

C、系统故障或人为错误

D、利率变化

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险主要指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失。CCP的系统故障或人为错误属于典型的操作风险。A和B属于市场风险和信用风险，D属于市场风险。知识点：操作风险的定义与分类。易错点：将操作风险与其他风险类型混淆。

2、支付系统（PS）中，以下哪项措施最能有效降低操作风险？

A、提高交易手续费

B、实施实时全额结算（RTGS）

C、加强员工培训和内部控制

D、增加资本充足率

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险的管理重点在于内部流程和人员管理，加强员工培训和内部控制是最直接有效的措施。A和B属于业务策略和结算方式，D属于资本管理。知识点：操作风险缓解措施。易错点：将操作风险缓解与财务或市场措施混淆。

3、证券结算系统（SSS）中，结算失败通常属于哪类风险？

A、流动性风险

B、操作风险

C、法律风险

D、声誉风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。结算失败通常由系统故障、流程错误或人为失误导致，属于操作风险范畴。A是资金不足导致的风险，C是法律合规问题，D是声誉受损风险。知识点：操作风险在结算中的表现。易错点：将结算失败归因于流动性或其他风险。

4、中央对手方（CCP）的违约瀑布机制主要针对哪类风险？

A、操作风险

B、市场风险

C、信用风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。违约瀑布是CCP应对交易对手违约的信用风险管理机制，通过分层使用保证金、违约基金等资源覆盖损失。操作风险与系统或人为错误相关。知识点：CCP的信用风险管理。易错点：将违约瀑布与操作风险混淆。

5、以下哪项不属于金融市场基础设施的操作风险？

A、黑客攻击导致系统中断

B、交易数据录入错误

C、市场价格剧烈波动

D、员工欺诈行为

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场价格波动属于市场风险，而A、B、D均属于操作风险范畴。知识点：操作风险与其他风险的区分。易错点：将市场风险误认为操作风险。

6、交易数据库（TR）中，数据错误的主要操作风险来源是？

A、数据传输延迟

B、数据录入或处理错误

C、数据存储容量不足

D、数据备份失败

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据错误通常由人为录入或系统处理逻辑错误导致，属于操作风险。A是技术问题，C是资源问题，D是备份问题。知识点：操作风险在数据管理中的表现。易错点：将技术问题与操作风险混淆。

7、以下哪项措施最能有效防范金融基础设施的操作风险？

A、提高市场准入门槛

B、实施灾难恢复计划

C、增加交易规模

D、降低交易成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。灾难恢复计划是操作风险管理的核心措施，确保系统故障后快速恢复。A、C、D与操作风险无直接关联。知识点：操作风险缓解策略。易错点：将业务策略与操作风险管理混淆。

8、中央对手方（CCP）的压力测试主要评估哪类风险？

A、操作风险

B、市场风险

C、信用风险

D、流动性风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。CCP的压力测试通常评估极端市场条件下的操作风险承受能力，如系统崩溃或流程失效。B、C、D属于其他风险类型。知识点：操作风险压力测试。易错点：将压力测试与市场或信用风险混淆。

9、支付系统（PS）中，清算延迟的主要操作风险来源是？

A、资金不足

B、系统故障

C、交易对手违约

D、汇率波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。清算延迟通常由系统故障或流程错误导致，属于操作风险。A是流动性风险，C是信用风险，D是市场风险。知识点：操作风险在清算中的表现。易错点：将清算延迟归因于流动性风险。

10、以下哪项不属于操作风险的缓解措施？

A、定期系统维护

B、员工轮岗制度

C、提高保证金比例

D、实施内部控制审计

【答案】C

【解析】正确答案是C。提高保证金比例是信用风险管理措施，而A、B、D均属于操作风险缓解措施。知识点：操作风险缓解措施与其他风险管理的区别。易错点：将信用风险管理措施误认为操作风险缓解。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、金融市场基础设施的操作风险来源包括？

A、系统故障

B、人为错误

C、外部事件

D、市场波动

E、利率变化

【答案】A、B、C

【解析】正确答案是A、B、C。操作风险来源包括内部系统、人员、流程及外部事件。D和E属于市场风险。知识点：操作风险的四大来源。易错点：将市场风险纳入操作风险来源。

2、中央对手方（CCP）的操作风险管理措施包括