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2025年金融风险管理师其他零售暴露的资本计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师其他零售暴露的资本计量专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师其他零售暴露的资本计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议，下列哪类贷款不属于”其他零售暴露”的范畴？

A、个人信用卡透支

B、合格循环零售贷款

C、小微企业贷款

D、个人经营性贷款

【答案】C

【解析】正确答案是C。小微企业贷款通常被归类为企业暴露而非零售暴露，即使

金额较小。A、B、D选项都属于典型的其他零售暴露类别。知识点：巴塞尔协议对零

售暴露的分类标准。易错点：容易混淆小微企业贷款和个人经营性贷款的归类。

2、在零售暴露的资本计量中，以下哪个因素对风险权重的影响最大？

A、贷款期限

B、借款人信用评分

C、贷款用途

D、担保方式

【答案】B

【解析】正确答案是B。借款人信用评分是决定零售暴露风险权重的核心因素，直

接反映违约概率。A、C、D因素虽然重要，但影响程度相对较小。知识点：零售暴露

风险权重驱动因素。易错点：容易高估担保方式的影响。

3、对于合格循环零售贷款，监管规定的最低风险权重是多少？

A、35%

B、50%

C、75%

D、100%

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议，合格循环零售贷款的最低风险权重为75%，

这是对这类风险相对较低特征的认可。其他选项不符合监管规定。知识点：合格循环零

售贷款的特殊监管要求。易错点：容易与一般零售贷款的最低风险权重混淆。

4、在零售暴露的内部评级法下，以下哪个参数不由银行自行估计？

A、违约概率(PD)

B、违约损失率(LGD)

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C、有效期限(M)

D、风险暴露(EAD)

【答案】C

【解析】正确答案是C。对于零售暴露，有效期限(M)通常由监管统一规定为1年，

不需要银行自行估计。其他三个参数都需要银行根据内部数据估计。知识点：内部评级

法参数估计要求。易错点：容易忽略零售暴露期限的特殊处理。

5、下列哪种情况会导致零售暴露的风险权重上升？

A、提高贷款价值比

B、增加还款频率

C、缩短贷款期限

D、提高借款人收入水平

【答案】A

【解析】正确答案是A。提高贷款价值比意味着风险暴露增加，会导致风险权重上

升。B、C、D选项都是风险缓释因素，会降低风险权重。知识点：零售暴露风险权重调

整因素。易错点：容易混淆各因素对风险权重的影响方向。

6、对于个人住房抵押贷款，监管规定的最高贷款价值比通常是？

A、50%

B、60%

C、70%

D、80%

【答案】D

【解析】正确答案是D。大多数监管框架下，个人住房抵押贷款的最高贷款价值比

为80%，超过部分需要更高资本要求。其他选项过于保守。知识点：住房抵押贷款的贷

款价值比监管要求。易错点：容易忽略不同地区可能存在的差异。

7、在零售暴露的资本计量中，以下哪个因素对违约损失率(LGD)的影响最直接？

A、借款人年龄

B、贷款利率

C、担保品价值

D、还款方式

【答案】C

【解析】正确答案是C。担保品价值直接决定违约后可回收金额，是影响LGD的最

直接因素。其他因素影响相对间接。知识点：违约损失率的决定因素。易错点：容易高

估借款人特征对LGD的影响。

8、对于逾期90天以上的零售贷款，监管通常要求的风险权重是？

A、100%

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B、150%

C、200%

D、300%

【答案】B

【解析】正确答案是B。逾期90天以上