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2025年特许金融分析师几何分布在首次成功建模中的应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师几何分布在首次成功建模中的应用

专题试卷及解析

2025年特许金融分析师几何分布在首次成功建模中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融建模中，几何分布最适合描述以下哪种情景？

A、某股票在连续多个交易日中的价格波动

B、投资者首次成功预测市场趋势所需的尝试次数

C、债券到期收益率的分布情况

D、期权定价中的波动率微笑现象

【答案】B

【解析】正确答案是B。几何分布的核心特征是描述在独立重复试验中首次成功所

需的试验次数。在金融建模中，这可以对应投资者首次成功预测市场趋势所需的尝试次

数。选项A描述的是连续时间序列的价格波动，更适合用时间序列模型；选项C涉及

债券收益率的分布，通常用正态分布或对数正态分布；选项D的波动率微笑现象属于

期权定价中的特殊现象，与几何分布无关。知识点：几何分布的定义与应用场景。易错

点：混淆几何分布与其他概率分布的适用条件。

2、某分析师使用几何分布建模首次成功投资所需的交易次数，假设每次交易成功

的概率为20%，则首次成功发生在第3次交易的概率是多少？

A、8%

B、12.8%

C、16%

D、20%

【答案】B

【解析】正确答案是B。几何分布的概率计算公式为P(X=k)=(1p)ˆ(k1)*p，其

中p=0.2，k=3。因此P(X=3)=(0.8)ˆ2*0.2=0.128，即12.8%。选项A、C、D的

计算均不符合几何分布的概率公式。知识点：几何分布的概率计算。易错点：混淆几何

分布与二项分布的概率计算方式。

3、在首次成功建模中，几何分布的期望值代表什么？

A、成功所需的平均试验次数

B、成功概率的倒数

C、失败次数的期望值

D、试验次数的中位数

【答案】A

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【解析】正确答案是A。几何分布的期望值E(X)=1/p，表示首次成功所需的平均

试验次数。选项B虽然数值上等于期望值，但表述不够准确；选项C是失败次数的期

望值，应为(1p)/p；选项D的中位数与期望值不同。知识点：几何分布的期望值含义。

易错点：混淆期望值与中位数的概念。

4、某基金经理使用几何分布评估首次成功选股所需的尝试次数，若成功概率为

10%，则期望尝试次数为多少？

A、5次

B、10次

C、15次

D、20次

【答案】B

【解析】正确答案是B。几何分布的期望值E(X)=1/p，其中p=0.1，因此E(X)=

10次。选项A、C、D的计算均不符合期望值公式。知识点：几何分布期望值的计算。

易错点：混淆成功概率与期望次数的关系。

5、在首次成功建模中，几何分布的方差如何计算？

A、(1p)/pˆ2

B、p/(1p)ˆ2

C、1/p

D、pˆ2

【答案】A

【解析】正确答案是A。几何分布的方差公式为Var(X)=(1p)/pˆ2。选项B、C、D

均不符合方差公式。知识点：几何分布的方差计算。易错点：混淆方差与期望值的计算

公式。

6、某分析师发现首次成功建模的结果与几何分布假设不符，可能的原因是什么？

A、试验不独立

B、成功概率恒定

C、试验次数有限

D、数据样本过小

【答案】A

【解析】正确答案是A。几何分布要求试验独立且成功概率恒定，若试验不独立，则

分布假设不成立。选项B是几何分布的必要条件，不会导致不符；选项C、D可能影响

结果精度，但不会从根本上改变分布性质。知识点：几何分布的假设条件。易错点：忽

略独立性假设的重要性。

7、在金融建模中，几何分布与负二项分布的主要区别是什么？

A、几何分布描述首次成功，负二项分布描述多次成