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2025年金融风险管理师集中度风险资本附加专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师集中度风险资本附加专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师集中度风险资本附加专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议框架，集中度风险资本附加主要针对哪类风险暴露？

A、市场风险

B、操作风险

C、信用风险中的大额暴露

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。集中度风险资本附加是巴塞尔协议针对信用风险中因单一

或关联交易对手暴露过大而设置的额外资本要求。A选项市场风险有独立计量框架；B

选项操作风险采用基本指标法等不同方法；D选项流动性风险通过LCR等指标管理。

知识点：巴塞尔协议信用风险计量。易错点：容易混淆集中度风险与一般信用风险的管

理要求。

2、下列哪项不属于集中度风险的主要来源？

A、地理区域集中

B、行业集中

C、交易对手集中

D、模型风险集中

【答案】D

【解析】正确答案是D。集中度风险主要来源于资产组合在特定维度的过度集中，包

括地理区域、行业、交易对手等。D选项模型风险属于操作风险范畴，不是集中度风险

的来源。知识点：集中度风险分类。易错点：可能误将所有风险类型都视为集中度风险

来源。

3、商业银行计量大额风险暴露时，通常采用的阈值是？

A、资本净额的5%

B、资本净额的10%

C、资产总额的15%

D、资产总额的20%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据监管要求，商业银行对单一客户的风险暴露不得超过

资本净额的10%，这是计量大额风险暴露的关键阈值。其他选项不符合监管标准。知识

点：大额风险暴露监管要求。易错点：容易混淆资本净额与资产总额的基准。

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4、集中度风险资本附加的目的是？

A、提高银行盈利能力

B、补偿极端损失下的资本不足

C、简化风险计量流程

D、降低监管成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。集中度风险资本附加旨在为极端情况下的大额损失提供额

外资本缓冲，防止系统性风险。A、C、D选项均与资本附加的核心目标不符。知识点：

资本附加政策目标。易错点：可能误将资本附加视为盈利工具。

5、下列哪项指标最能反映行业集中度？

A、不良贷款率

B、赫芬达尔赫希曼指数

C、风险加权资产比例

D、资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。赫芬达尔赫希曼指数（HHI）是衡量行业集中度的经典指

标，其他选项分别反映资产质量、风险权重和资本水平。知识点：集中度计量指标。易

错点：容易混淆不同风险指标的应用场景。

6、在集中度风险管理中，“关联方暴露”是指？

A、与银行有股权关系的客户

B、所有零售客户

C、同业机构暴露

D、政府债券持有

【答案】A

【解析】正确答案是A。关联方暴露特指与银行存在股权、控制或重大影响关系的

客户，这类暴露需要合并计算。B、C、D选项属于普通暴露类别。知识点：关联方风险

定义。易错点：可能误将所有同业业务视为关联方暴露。

7、集中度风险资本附加的计量基础是？

A、预期损失

B、非预期损失

C、操作损失

D、市场波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。资本附加主要覆盖非预期损失，预期损失通过拨备处理。C、

D选项属于其他风险类型。知识点：资本覆盖范围。易错点：容易混淆预期损失与非预

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期损失的处理方式。

8、下列哪项措施不能有效降低集中度风险？

A、分散行业投资

B、增加单一客户授信

C、设定区域限额

D、压力测试

【答案】B

【解析