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2025年金融风险管理师信用组合模型概念合理性验证专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用组合模型概念合理性验证专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师信用组合模型概念合理性验证专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用组合模型中，用于验证模型合理性的主要方法是什么？

A、历史数据回测

B、压力测试

C、情景分析

D、基准比较

【答案】A

【解析】正确答案是A。历史数据回测是验证信用组合模型合理性的主要方法，通

过比较模型预测结果与实际历史数据的差异来评估模型的准确性。B选项压力测试主要

用于评估模型在极端情况下的表现，C选项情景分析用于评估特定情景对组合的影响，

D选项基准比较用于评估模型相对基准的表现，但这些都不是验证模型合理性的主要

方法。知识点：信用组合模型验证方法。易错点：容易混淆验证方法与风险评估方法。

2、信用组合模型中，违约相关性主要来源于什么？

A、宏观经济因素

B、行业因素

C、地域因素

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。违约相关性来源于多个因素，包括宏观经济因素（如GDP

增长率、利率水平）、行业因素（如行业周期性、政策影响）和地域因素（如地区经济

差异、自然灾害）。A、B、C选项都是违约相关性的来源之一，但不全面。知识点：违

约相关性来源。易错点：容易忽略违约相关性的多因素性。

3、在信用组合模型中，用于衡量风险集中度的指标是什么？

A、预期损失

B、非预期损失

C、基尼系数

D、赫芬达尔指数

【答案】D

【解析】正确答案是D。赫芬达尔指数是衡量风险集中度的常用指标，通过计算各

债务人风险暴露的平方和来反映集中度。A选项预期损失衡量平均损失，B选项非预期

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损失衡量波动性，C选项基尼系数主要用于收入分配不均的衡量，与风险集中度无关。

知识点：风险集中度指标。易错点：容易混淆风险集中度指标与其他风险指标。

4、信用组合模型中，用于模拟违约相关性的常用方法是什么？

A、蒙特卡洛模拟

B、历史模拟

C、参数化方法

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。蒙特卡洛模拟、历史模拟和参数化方法都是模拟违约相关

性的常用方法。蒙特卡洛模拟通过随机抽样模拟违约路径，历史模拟基于历史数据模拟

违约相关性，参数化方法通过设定参数模型模拟相关性。A、B、C选项都是可行的方

法，但不全面。知识点：违约相关性模拟方法。易错点：容易忽略多种模拟方法的适用

性。

5、在信用组合模型中，用于验证模型假设合理性的方法是什么？

A、敏感性分析

B、假设检验

C、模型比较

D、专家评审

【答案】B

【解析】正确答案是B。假设检验是验证模型假设合理性的主要方法，通过统计检

验判断假设是否成立。A选项敏感性分析用于评估模型对输入参数的敏感程度，C选项

模型比较用于评估不同模型的优劣，D选项专家评审用于评估模型的实用性，但这些都

不是验证假设合理性的主要方法。知识点：模型假设验证方法。易错点：容易混淆假设

验证与模型评估。

6、信用组合模型中，用于衡量模型预测准确性的指标是什么？

A、AR值

B、ROC曲线

C、KS统计量

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。AR值、ROC曲线和KS统计量都是衡量模型预测准确性

的常用指标。AR值衡量模型区分好坏客户的能力，ROC曲线反映模型在不同阈值下

的表现，KS统计量衡量模型好坏客户的最大差异。A、B、C选项都是可行指标，但不

全面。知识点：模型预测准确性指标。易错点：容易忽略多种指标的互补性。

7、在信用组合模型中，用于处理数据缺失的方法是什么？

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