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2025年特许金融分析师回归系数的最小二乘估计法专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师回归系数的最小二乘估计法专题试

卷及解析

2025年特许金融分析师回归系数的最小二乘估计法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在最小二乘估计法中，回归系数的估计值是通过最小化什么来确定的？

A、残差的绝对值之和

B、残差的平方和

C、预测值的总和

D、因变量的方差

【答案】B

【解析】正确答案是B。最小二乘估计法的核心思想是通过最小化残差的平方和来

确定回归系数的估计值。这种方法能够确保预测值与实际值之间的总体误差最小。选项

A描述的是最小绝对偏差法，选项C和D与回归系数的估计原理无关。知识点：最小

二乘估计法的基本原理。易错点：容易混淆最小二乘法与最小绝对偏差法的区别。

2、在多元线性回归中，如果解释变量之间存在高度相关性，这种现象被称为？

A、异方差性

B、自相关

C、多重共线性

D、内生性

【答案】C

【解析】正确答案是C。多重共线性是指多元线性回归中两个或多个解释变量之间

存在高度相关关系，这会导致回归系数的估计不稳定。选项A描述的是误差项的方差

变化，选项B描述的是误差项的相关性，选项D描述的是解释变量与误差项相关。知

识点：多元线性回归的假设条件。易错点：容易混淆多重共线性与其他回归诊断问题。

3、在回归分析中，如果误差项的方差随着解释变量的变化而变化，这种现象被称

为？

A、异方差性

B、自相关

C、多重共线性

D、内生性

【答案】A

【解析】正确答案是A。异方差性是指误差项的方差不是常数，而是随着解释变量

的变化而变化。这会违反回归分析的同方差性假设。选项B描述的是误差项的时间序

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列相关性，选项C和D与误差项的方差无关。知识点：回归分析的基本假设。易错点：

容易忽略异方差性对回归结果的影响。

4、在回归分析中，如果误差项之间存在相关性，这种现象被称为？

A、异方差性

B、自相关

C、多重共线性

D、内生性

【答案】B

【解析】正确答案是B。自相关是指误差项之间存在相关性，尤其是在时间序列数

据中常见。这会违反误差项独立性的假设。选项A描述的是误差项的方差变化，选项

C和D与误差项的相关性无关。知识点：时间序列回归的假设条件。易错点：容易忽

略自相关对回归结果的影响。

5、在回归分析中，如果解释变量与误差项相关，这种现象被称为？

A、异方差性

B、自相关

C、多重共线性

D、内生性

【答案】D

【解析】正确答案是D。内生性是指解释变量与误差项之间存在相关性，这会导致

回归系数的估计有偏和不一致。选项A、B、C分别描述的是误差项的方差变化、相关

性和解释变量之间的相关性。知识点：内生性问题及其影响。易错点：容易忽略内生性

对回归结果的影响。

6、在回归分析中，如果模型的拟合优度R平方很高，但解释变量的系数不显著，

可能的原因是？

A、异方差性

B、自相关

C、多重共线性

D、内生性

【答案】C

【解析】正确答案是C。多重共线性会导致模型的拟合优度很高，但解释变量的系

数不显著，因为解释变量之间的相关性会掩盖各自对因变量的独立影响。选项A、B、D

虽然也会影响回归结果，但不会导致R平方高而系数不显著的现象。知识点：多重共

线性的诊断与影响。易错点：容易忽略多重共线性对回归结果的影响。

7、在回归分析中，如果残差图呈现出明显的模式，可能表明？

A、异方差性

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B、自相关

C、多重共线性

D、模型设定错误

【答案】D

【解析】正确答案是D。