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2025年金融风险管理师风险资本与资本缓冲管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险资本与资本缓冲管理专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师风险资本与资本缓冲管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议III框架下，商业银行必须持有的核心一级资本充足率最低要求

是多少？

A、2%

B、4.5%

C、6%

D、8%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔协议III的规定，商业银行核心一级资本充足

率的最低要求是4.5%。这是银行资本结构中最核心的部分，主要用于吸收损失。选项

A的2%是资本留存缓冲的要求，选项C的6%是核心一级资本加上资本留存缓冲的

要求，选项D的8%是总资本充足率的最低要求。知识点：巴塞尔协议III资本要求。

易错点：容易混淆核心一级资本、一级资本和总资本的不同要求，以及是否包含缓冲资

本。

2、下列哪项不属于商业银行的资本缓冲机制？

A、逆周期资本缓冲

B、系统重要性银行附加资本

C、储备资本缓冲

D、信用风险缓释

【答案】D

【解析】正确答案是D。信用风险缓释是指通过抵押品、保证等方式降低信用风险

的方法，属于风险缓释技术，而非资本缓冲机制。资本缓冲机制包括逆周期资本缓冲

（A）、系统重要性银行附加资本（B）和储备资本缓冲（C），它们都是在最低资本要求

之上额外持有的资本，用于应对潜在风险。知识点：资本缓冲机制类型。易错点：容易

将风险缓释技术与资本缓冲机制混淆，两者都是风险管理工具但作用机制不同。

3、经济资本（EconomicCapital）的主要用途是什么？

A、满足监管机构的最低资本要求

B、衡量银行承担非预期风险所需的资本量

C、用于银行的日常运营资金

D、作为银行对外投资的资金来源

【答案】B

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【解析】正确答案是B。经济资本是银行根据自身风险状况计算出的用于覆盖非预期

损失的资本量，是内部风险管理的重要工具。选项A是监管资本（RegulatoryCapital）

的用途，选项C和D描述的是营运资本或投资资本的用途。知识点：经济资本的概念

与用途。易错点：容易混淆经济资本与监管资本的概念，前者是银行内部管理工具，后

者是外部监管要求。

4、在压力测试中，银行通常不会考虑哪种情景？

A、历史情景

B、假设情景

C、正常经营情景

D、最大损失情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试是评估银行在极端不利情景下的抗风险能力，因

此不会考虑正常经营情景。历史情景（A）是基于过去发生过的危机事件，假设情景（B）

是假设未来可能发生的极端情况，最大损失情景（D）是评估最坏情况下的损失。知识

点：压力测试情景类型。易错点：容易混淆压力测试情景与日常经营情景的区别。

5、下列哪项不属于系统重要性银行（SIB）的评估标准？

A、规模

B、关联性

C、可替代性

D、盈利能力

【答案】D

【解析】正确答案是D。系统重要性银行的评估标准主要包括规模（A）、关联性

（B）、可替代性（C）、复杂性和跨境活动等，盈利能力不是评估标准。系统重要性银行

因其对金融系统的重要性而被要求持有额外资本。知识点：系统重要性银行评估标准。

易错点：容易将一般银行绩效指标（如盈利能力）与系统重要性评估标准混淆。

6、资本留存缓冲（CapitalConservationBuffer）的主要目的是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、确保银行在危机时期能够吸收损失

C、满足日常流动性需求

D、扩大信贷投放规模

【答案】B

【解析】正确答案是B。资本留存缓冲是巴塞尔协议III引入的机制，要求银行在

正常时期持有额外资本，以便在危机时期能够吸收损失并维持业务连续性。选项A、C、

D都不是其主要目的。知识点：资本留存缓冲的作用。易错点：容易