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2025年金融风险管理师操作风险培训与意识专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险培训与意识专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师操作风险培训与意识专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险管理中，“风险与控制自我评估（RCSA）”的主要目的是什么？

A、计算操作风险的经济资本

B、识别和评估业务流程中的风险与控制效果

C、监控外部欺诈事件

D、制定市场风险对冲策略

【答案】B

【解析】正确答案是B。RCSA是一种由业务部门主导的风险评估工具，旨在系统

性地识别操作风险、评估现有控制措施的有效性，并识别控制缺陷。A选项是资本计量

工作，C选项属于事件监控范畴，D选项属于市场风险管理。知识点：操作风险评估工

具。易错点：容易混淆RCSA与风险计量的功能。

2、根据巴塞尔协议，以下哪项属于操作风险事件的”内部欺诈”类别？

A、客户伪造信用卡交易

B、员工未经授权交易造成损失

C、系统宕机导致的业务中断

D、自然灾害对营业场所的破坏

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部欺诈指机构内部人员进行的欺诈行为，包括未经授权

交易、盗窃等。A选项属于外部欺诈，C选项属于系统失败，D选项属于外部事件。知

识点：操作风险事件分类。易错点：需区分内部与外部欺诈的界定标准。

3、操作风险关键风险指标（KRI）的设计原则不包括？

A、与风险暴露高度相关

B、数据易于获取且及时

C、必须包含定量指标

D、具有预警功能

【答案】C

【解析】正确答案是C。KRI可以是定量或定性指标，如”员工培训完成率”就是定

性指标。A、B、D都是KRI设计的基本原则。知识点：操作风险监控工具。易错点：

误以为KRI必须全部量化。

4、在操作风险损失数据收集中，“阈值”设置的主要考虑因素是？

A、监管要求的最低标准

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B、数据收集成本与风险敏感性的平衡

C、历史最大损失金额

D、同业机构的统一标准

【答案】B

【解析】正确答案是B。阈值设置需平衡数据完整性（低阈值）和收集成本（高阈

值），通常采用”实质重要性”原则。A是参考因素但非决定性，C、D不是主要考虑因

素。知识点：损失数据收集标准。易错点：忽略成本效益原则。

5、操作风险情景分析的主要作用是？

A、替代历史损失数据

B、评估低频高损事件的影响

C、计算每日风险价值

D、验证内部控制有效性

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析专门用于评估历史数据不足的极端事件（如重大

自然灾害）。A是补充而非替代，C属于市场风险，D属于控制测试。知识点：操作风

险评估方法。易错点：混淆情景分析与压力测试。

6、根据操作风险”三道防线”模型，内部审计属于？

A、第一道防线

B、第二道防线

C、第三道防线

D、不属于防线体系

【答案】C

【解析】正确答案是C。第三道防线是独立监督，由内部审计承担。第一道防线是

业务部门，第二道防线是风险管理部门。知识点：操作风险治理架构。易错点：误将风

险管理部门归为第三道防线。

7、操作风险”损失分布法（LDA）“的核心假设是？

A、损失事件相互独立

B、所有损失都超过阈值

C、风险因子服从正态分布

D、控制措施完全有效

【答案】A

【解析】正确答案是A。LDA基于损失事件独立性和同分布假设。B是数据收集条

件，C是市场风险假设，D与实际不符。知识点：操作风险计量模型。易错点：混淆不

同风险模型的假设条件。

8、在操作风险报告中，“风险热力图”主要用于展示？

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