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2025年金融风险管理师汇率标价在市场风险计量中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师汇率标价在市场风险计量中的应用

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师汇率标价在市场风险计量中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在直接标价法下，若本国货币对外国货币的汇率上升，则意味着？

A、本国货币升值

B、本国货币贬值

C、外国货币升值

D、汇率无变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。直接标价法是以一定单位的外国货币为标准，折算成若干单

位的本国货币。汇率上升表示需要更多的本国货币才能兑换单位外币，说明本币贬值。

A选项与题意相反，C选项描述不完整，D选项明显错误。知识点：直接标价法与汇率

变动关系。易错点：混淆直接与间接标价法下的汇率含义。

2、下列哪种汇率标价方法被国际外汇市场普遍采用？

A、直接标价法

B、间接标价法

C、美元标价法

D、英镑标价法

【答案】C

【解析】正确答案是C。美元标价法是国际外汇市场的通行做法，以美元为基准货

币。A、B是基础标价方法，但非国际通用标准，D选项过于局限。知识点：国际外汇

市场标价惯例。易错点：误认为直接标价法是国际通用方法。

3、在市场风险计量中，汇率风险通常被归类为？

A、信用风险

B、操作风险

C、流动性风险

D、市场风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。汇率风险因市场价格波动引起，属于市场风险范畴。A、B、

C选项分别对应不同风险类型。知识点：风险分类体系。易错点：混淆不同风险类型的

定义边界。

4、远期汇率与即期汇率的差额被称为？

A、基点

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B、点差

C、升贴水

D、波动率

【答案】C

【解析】正确答案是C。升贴水是远期汇率与即期汇率的差价。A是利率单位，B是

买卖价差，D是价格变动幅度。知识点：汇率衍生品基础概念。易错点：混淆点差与升

贴水的概念。

5、在汇率风险计量中，VaR值表示？

A、最大可能损失

B、平均损失

C、最小损失

D、预期损失

【答案】A

【解析】正确答案是A。VaR（风险价值）衡量在给定置信水平下的最大可能损失。

B、C、D选项分别对应不同风险指标。知识点：VaR模型基本原理。易错点：误解VaR

为平均或预期损失。

6、交叉汇率是指？

A、本币与美元的汇率

B、两种非美元货币间的汇率

C、即期与远期汇率差

D、名义与实际汇率差

【答案】B

【解析】正确答案是B。交叉汇率是两种非美元货币间的兑换比率。A是基础汇率，

C、D是其他汇率概念。知识点：汇率分类体系。易错点：将交叉汇率与基础汇率混淆。

7、汇率风险对冲最常用的金融工具是？

A、股票期权

B、利率互换

C、外汇远期

D、信用违约互换

【答案】C

【解析】正确答案是C。外汇远期是专门用于对冲汇率风险的工具。A、B、D分别

用于其他风险类型。知识点：风险对冲工具选择。易错点：选择不相关的衍生品工具。

8、在汇率标价中，“点”通常指？

A、0.0001

B、0.001

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C、0.01

D、0.1

【答案】A

【解析】正确答案是A。外汇市场”点”通常指小数点后第四位变动。B、C、D是其

他计量单位。知识点：外汇市场报价惯例。易错点：混淆不同市场的”点”定义。

9、实际汇率考虑了？

A、名义汇率

B、通货膨胀差异

C、利率差异

D、A和B

【答案】D

【解析】正确答案是D。实际汇率