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2025年金融风险管理师系统性风险的信贷渠道传导专题试卷及解析

2025年金融风险管理师系统性风险的信贷渠道传导专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在系统性风险的信贷渠道传导中，银行资本充足率下降对信贷供给的主要影响是什么？

A、增加对高风险企业的贷款投放

B、收紧信贷标准，减少贷款供给

C、降低存款利率以吸引更多资金

D、提高贷款利率以增加利润

【答案】B

【解析】正确答案是B。银行资本充足率下降会削弱其风险承受能力，为满足监管要求，银行通常会收紧信贷标准，减少贷款供给。A选项与风险规避行为相反；C选项是负债端调整，不是主要影响；D选项虽可能发生，但不是核心传导机制。知识点：资本充足率与信贷供给的关系。易错点：混淆银行在资本不足时的行为逻辑。

2、信贷渠道中的金融加速器效应主要指什么？

A、经济繁荣时信贷扩张加速

B、资产价格波动通过抵押品价值影响信贷可得性

C、中央银行降息导致信贷快速增长

D、银行间市场流动性突然增加

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融加速器理论强调资产价格波动通过改变企业抵押品价值，进而放大经济周期对信贷的影响。A选项描述的是顺周期性但非核心机制；C选项是货币政策传导；D选项属于流动性渠道。知识点：金融加速器机制。易错点：将金融加速器与一般顺周期性混淆。

3、在信贷紧缩传导中，对中小企业的影响通常大于大型企业，主要是因为？

A、中小企业贷款需求更不稳定

B、中小企业更依赖银行信贷融资

C、中小企业信用评级普遍较低

D、中小企业抗风险能力较弱

【答案】B

【解析】正确答案是B。中小企业融资渠道单一，主要依赖银行信贷，而大型企业可通过债券、股权等多渠道融资。A、C、D选项虽是事实，但不是信贷紧缩影响差异的核心原因。知识点：企业融资结构差异。易错点：将企业自身特征与融资渠道依赖性混淆。

4、银行风险承担渠道在系统性风险传导中的作用机制是？

A、银行主动增加高风险资产配置

B、监管要求提高导致风险偏好下降

C、经济下行时银行被动承担更多风险

D、货币政策宽松诱导银行降低信贷标准

【答案】D

【解析】正确答案是D。风险承担渠道指宽松货币政策使银行过度追求收益，主动降低信贷标准。A选项描述的是风险偏好变化但未说明诱因；B选项是监管约束；C选项与风险承担渠道定义相反。知识点：货币政策的风险承担传导。易错点：混淆主动风险承担与被动风险暴露。

5、信贷渠道传导中资产负债表渠道的核心机制是？

A、企业资产价值变化影响其融资能力

B、银行资产负债表健康状况决定放贷能力

C、家庭财富变化影响消费信贷需求

D、政府债务水平影响银行信贷供给

【答案】A

【解析】正确答案是A。资产负债表渠道指企业资产价值（如抵押品）变化通过影响其净资产和融资能力，进而影响投资和产出。B选项是银行资本渠道；C选项是家庭部门机制；D选项属于财政渠道。知识点：资产负债表传导机制。易错点：混淆企业与银行的资产负债表效应。

6、在系统性风险通过信贷渠道传导时，同业拆借市场冻结会直接导致？

A、存款利率大幅上升

B、银行流动性突然枯竭

C、企业债券发行困难

D、股票市场暴跌

【答案】B

【解析】正确答案是B。同业拆借是银行获取流动性的重要渠道，市场冻结会直接导致银行流动性危机。A选项是可能结果但非直接效应；C、D选项属于其他金融市场。知识点：银行间市场功能。易错点：将直接效应与次生影响混淆。

7、信贷渠道中的预期渠道主要强调？

A、银行对未来经济的悲观预期

B、企业对未来盈利的悲观预期

C、监管机构对风险的预警

D、评级机构对信用的下调

【答案】A

【解析】正确答案是A。预期渠道指银行对未来经济和风险的预期变化会直接影响当前信贷决策。B选项是需求端预期；C、D选项是外部信号但非核心机制。知识点：预期在信贷传导中的作用。易错点：混淆银行预期与企业预期。

8、在信贷紧缩时期，以下哪种货币政策操作最可能缓解信贷渠道的负向传导？

A、提高存款准备金率

B、公开市场操作投放流动性

C、提高政策利率

D、加强窗口指导

【答案】B

【解析】正确答案是B。投放流动性可直接缓解银行体系资金紧张，改善信贷供给能力。A、C选项会加剧紧缩；D选项是行政手段但效果有限。知识点：货币政策应对信贷紧缩。易错点：混淆数量型工具与价格型工具的效果。

9、信贷渠道传导中监管套利行为会？

A、增强监管有效性

B、削弱资本约束作用

C、提高银行风险抵御能力

D、降低系统性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管套利使银行规避资本约束，削弱监管对信贷扩张的抑制作用。A、C、D选项与实际效果相反。知识点：监管套利的影响。易错点：混淆形式合规与实质风险。

10、在信贷渠道的国际传导中，跨境银行信贷收缩的主要原因是？

A、东道国经济衰退

B、母国流动性紧缩

C、汇率大幅波