原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
随机过程及应用：预备知识：特征函数
注1）costx和sintx均为有界函数,故总存在.2)是实变量t的函数.X是实随机变量求随机变量函数的数学期望
定义设X是定义在(Ω,F,P)上的随机变量,称为X的特征函数.关于X的分布函数的富里埃-司蒂阶变换当X是连续型随机变量,则当X是离散型随机变量,则
单点分布两点分布二项分布泊松分布
指数分布
均匀分布正态分布N(a,σ2)特别对正态分布N(0,1)，有
证明
二．特征函数性质性质随机变量X的特征函数满足：证许瓦茨不等式(6.1.3)
性质5.2随机变量X的特征函数为则Y=aX+b的特征函数是a,b是常数.
设η～N(a,σ2),求其特征函数.解设X～N(0,1),有Y=σX+a,且证
性质5.3随机变量X的特征函数在R上一致连续.使时,对t一致地有一般，性质5.4特征函数是非负定的函数，即对任意正整数n,任意复数z1,z2,…,zn,及
证注以上性质中一致连续性，非负定性是本质性的.
定理5.1(波赫纳—辛钦)函数为特征函数的充分必要条件是在R上一致连续,非负定且定理5.2若随机变量X的n阶矩存在,则X的特征函数的k阶导数存在,且下定理给出了特征函数与矩的关系注逆不真.
证仅证连续型情形设X的概率密度为f(x)，有
令t=0，得故随机变量X服从正态分布解
故同理，可进一步计算随机变量X的k阶中心矩
三．反演公式及惟一性定理由随机变量X的分布函数可惟一确定其特征函数：问题能否由X的特征函数唯一确定其分布函数？？从而
定理5.3（反演公式）设随机变量X的分布函数和特征函数分别为F(x)和则对F(x)的任意连续点x1,x2,（x1x2）,有推论1(惟一性定理)分布函数F1(x)和F2(x)恒等的充要条件是它们的特征函数和恒等.(参见P245）
推论2若随机变量X的特征函数在R上绝对可积，则X为连续型随机变量，其概率密度为反演公式注对于连续型随机变量X，概率密度与特征函数互为富氏变换.
则推论3随机变量X是离散型的,其分布律为反演公式证设有
Ex.9随机变量X在[]上服从均匀分布,Y=cosX,利用特征函数求Y的概率密度.
解X的概率密度为Y的特征函数为令
根据特征函数与分布函数的惟一性定理,知随机变量Y的概率密度为Ex.10已知随机变量X的特征函数为试求X的概率分布.
解因根据特征函数的惟一性定理,知随机变量X的分布律为X-202p1/41/21/4
四．多维随机变量的特征函数定义5.4二维随机变量(X,Y)的特征函数定义为连续型注多维随机变量的特征函数定义见P247.
离散型例(X,Y)服从二维正态分布则其特征函数为
性质5.5二维随机变量(X,Y)的特征函数满足以下性质1.对任意t1,t2∈R,有2.3.在实平面上一致连续.4.
性质5.6设二维随机变量(X,Y)的特征函数为则1.随机变量的特征函数为2.Z=aX+bY+c的特征函数为特别有
证设(X1,X2)服从二维正态分布,且E(Xk)=k,k=1,2.记求Y=X1+X2的特征函数.
解故Y=X1+X2～N(3,12).
性质5.7分布函数与恒等的充分必要条件是它们的特征函数与恒等..定理5.3随机向量相互独立的充要条件是其特征函数满足证明参见P249.在上式中特别取ti=t，i=1,2,…,n,有
推论1设随机变量相互独立,令,则Y的特征函
文档评论（0）