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随机过程复习题(含答案)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.随机过程的样本函数在任意时刻的取值是否是确定的？()

A.是

B.否

C.可能是，可能是非

D.取决于观察者

2.马尔可夫链中，如果状态转移概率不依赖于时间，那么这种马尔可夫链属于什么类型？()

A.非齐次马尔可夫链

B.齐次马尔可夫链

C.时齐马尔可夫链

D.非时齐马尔可夫链

3.在连续时间随机过程中，如果过程的增量满足独立同分布，那么这种过程通常被称为什么？()

A.离散时间随机过程

B.连续时间随机过程

C.正态随机过程

D.独立增量过程

4.布朗运动的数学模型是哪个过程？()

A.高斯过程

B.布朗运动过程

C.走廊过程

D.跳跃过程

5.在马尔可夫链中，从状态i转移到状态j的概率只依赖于当前状态，而不依赖于之前的历史状态，这是马尔可夫链的什么性质？()

A.无后效性

B.状态转移概率依赖性

C.状态转移概率独立性

D.齐次性

6.如果随机过程X(t)的增量满足E[X(t+1)-X(t)]=μ，那么X(t)是哪种类型的随机过程？()

A.马尔可夫过程

B.线性过程

C.高斯过程

D.自回归过程

7.对于马尔可夫链，如果存在一个正整数n，使得对于任意状态i和j，有Pij^n0，那么这个马尔可夫链是何种类型的？()

A.正则马尔可夫链

B.非正则马尔可夫链

C.可逆马尔可夫链

D.不可逆马尔可夫链

8.在随机过程中，如果过程在任意时间点都是平稳的，那么这种过程称为什么？()

A.静态过程

B.平稳过程

C.线性过程

D.非平稳过程

9.在随机过程中，如果过程的统计特性不随时间变化，那么这种过程称为什么？()

A.静态过程

B.平稳过程

C.线性过程

D.非平稳过程

10.在随机过程中，如果过程的统计特性随时间变化，那么这种过程称为什么？()

A.静态过程

B.平稳过程

C.线性过程

D.非平稳过程

二、多选题(共5题)

11.以下哪些选项是马尔可夫链的特征？()

A.无后效性

B.状态转移概率只依赖于当前状态

C.存在唯一的平稳分布

D.必须是离散时间

12.以下哪些是随机过程平稳性的特征？()

A.均值不变性

B.方差不变性

C.协方差函数只依赖于时间差

D.过程的自相关函数只依赖于时间差

13.在布朗运动中，以下哪些是正确的描述？()

A.布朗运动是连续时间随机过程

B.布朗运动的增量是独立同分布的

C.布朗运动具有无限方差

D.布朗运动的路径是连续的

14.以下哪些是马尔可夫链状态空间可能存在的类型？()

A.可达状态空间

B.不可达状态空间

C.正则状态空间

D.非正则状态空间

15.以下哪些是随机过程统计特性的重要指标？()

A.均值

B.方差

C.自相关函数

D.协方差

三、填空题(共5题)

16.随机过程的样本函数在任意时刻的取值是______。

17.如果一个随机过程的状态转移概率只依赖于当前状态，那么这个随机过程被称为______。

18.在随机过程中，如果过程的统计特性不随时间变化，那么这种过程被称为______过程。

19.布朗运动是一种______过程，其路径是连续的。

20.在马尔可夫链中，如果存在一个正整数n，使得对于任意状态i和j，有______，那么这个马尔可夫链是正则的。

四、判断题(共5题)

21.马尔可夫链的样本函数在任何时刻的取值都是确定的。()

A.正确B.错误

22.平稳随机过程的自协方差函数只依赖于时间差。()

A.正确B.错误

23.布朗运动是一种非平稳随机过程。()

A.正确B.错误

24.在马尔可夫链中，如果从状态i可以到达状态j，那么从状态j也可以到达状态i。()

A.正确B.错误

25.随机过程的样本函数的图形表示称为样本路径。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是马尔可夫链？请简要描述其基本特征。

27.什么是平稳随机过程？请举例说明。

28.什么是布朗运动？它在物理学和金融学中有哪些应用？

29.什么是马尔可夫链的平稳分布？为什么它对于分析马尔可夫链非常重要？

30.什么是随机过程的协方差？它有什么用途？