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2025年金融风险管理师ERM与数字银行风险管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师ERM与数字银行风险管理专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师ERM与数字银行风险管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在数字银行环境下，以下哪项风险类型因技术应用而显著上升？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。数字银行高度依赖技术系统，系统故障、网络攻击、数据

泄露等操作风险事件的发生概率和影响程度显著增加。A、B、D选项虽然也是银行面

临的传统风险，但并非因数字化转型而最显著上升的风险类型。知识点：数字银行风险

特征。易错点：容易混淆各类风险在数字化转型中的变化程度。

2、企业风险管理（ERM）框架的核心目标是？

A、消除所有风险

B、实现风险与收益的平衡

C、专注于合规性

D、最大化股东回报

【答案】B

【解析】正确答案是B。ERM的核心在于通过系统化的方法识别、评估、应对和监

控风险，从而在可接受的风险水平内实现组织目标，即风险与收益的平衡。A选项“消除

所有风险”不现实且成本过高；C选项“专注于合规性”只是ERM的一部分；D选项“最

大化股东回报”是结果而非核心目标本身。知识点：ERM核心理念。易错点：将ERM

的目标与单一部门或单一目标混淆。

3、在数字银行的反欺诈系统中，机器学习模型的主要优势是？

A、完全替代人工审核

B、能够实时处理海量数据并识别复杂模式

C、保证100%的欺诈识别率

D、降低所有类型的运营成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习模型能够快速分析海量交易数据，学习并识别出

传统规则引擎难以发现的复杂欺诈行为模式。A选项“完全替代人工审核”不现实，复杂

案例仍需人工介入；C选项“保证100%识别率”是任何模型都无法达到的；D选项“降

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低所有运营成本”过于绝对，模型开发和维护本身也有成本。知识点：数字银行技术应

用。易错点：对技术应用的期望过高或过低。

4、根据COSOERM框架，风险偏好是指？

A、银行愿意承担的最大风险金额

B、银行在追求价值时所愿意接受的风险程度

C、银行面临的所有风险的总和

D、银行为规避风险而采取的措施

【答案】B

【解析】正确答案是B。COSOERM框架将风险偏好定义为组织在追求价值过程

中所愿意接受的风险的广泛程度和水平。A选项过于具体，仅涉及量化金额；C选项描

述的是风险敞口；D选项描述的是风险应对策略。知识点：COSOERM框架基本概念。

易错点：将风险偏好与风险敞口、风险限额等概念混淆。

5、数字银行在客户身份识别（KYC）中引入生物识别技术，主要应对的风险是？

A、信用风险

B、洗钱和恐怖融资风险

C、利率风险

D、声誉风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。生物识别技术（如人脸识别、指纹识别）能更准确地验证

客户身份，有效防止身份冒用，从而应对洗钱和恐怖融资风险。A、C选项与KYC无

直接关系；D选项声誉风险是其他风险事件可能导致的后果，而非直接应对对象。知识

点：数字银行合规与反洗钱。易错点：混淆风险类型与风险应对措施的直接对应关系。

6、在ERM的“风险评估”环节，定性分析方法通常不包括？

A、风险矩阵

B、专家打分法

C、情景分析

D、VaR（风险价值）模型

【答案】D

【解析】正确答案是D。VaR（ValueatRisk）是一种基于历史数据统计的定量风

险度量方法，用于估算在给定置信水平下，资产组合在未来特定持有期内的最大可能损

失。A、B、C选项均为典型的定性或半定性风险评估工具。知识点：ERM风险评估方

法。易错点：混淆定性与定量分析方法。

7、