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2025年特许金融分析师量化外汇交易策略基础专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师量化外汇交易策略基础专题试卷及

解析

2025年特许金融分析师量化外汇交易策略基础专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在量化外汇交易中，以下哪项指标最常用于衡量市场波动性？

A、相对强弱指数（RSI）

B、移动平均线（MA）

C、平均真实波幅（ATR）

D、布林带（BollingerBands）

【答案】C

【解析】正确答案是C。平均真实波幅（ATR）是专门用来衡量市场波动性的技术

指标，它通过计算一定周期内的价格波动幅度来反映市场的活跃程度。A选项RSI是

超买超卖指标，B选项MA是趋势指标，D选项布林带虽然与波动性相关，但其核心

是价格通道指标。知识点：技术指标分类与应用。易错点：混淆布林带与ATR的功能

差异。

2、以下哪种外汇交易策略最适合高波动性市场环境？

A、网格交易策略

B、剥头皮交易策略

C、套息交易策略

D、趋势跟踪策略

【答案】D

【解析】正确答案是D。趋势跟踪策略在波动性较大的市场中表现最佳，因为它能

捕捉大幅价格变动。A选项网格交易适合震荡市场，B选项剥头皮适合低波动环境，C

选项套息交易依赖利率差异而非波动性。知识点：策略适用市场环境。易错点：忽视波

动性与策略匹配关系。

3、在量化交易中，回测的主要目的是什么？

A、预测未来价格

B、验证策略有效性

C、优化交易参数

D、降低交易成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。回测的核心目的是通过历史数据验证交易策略的有效性和

稳健性。A选项预测未来价格并非回测直接目的，C选项参数优化是回测的衍生功能，

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D选项降低成本需要通过其他方式实现。知识点：量化交易流程。易错点：混淆回测与

优化的区别。

4、以下哪项不属于外汇市场的主要参与者？

A、中央银行

B、对冲基金

C、零售交易者

D、商品交易所

【答案】D

【解析】正确答案是D。商品交易所主要交易大宗商品而非外汇，而A、B、C都是

外汇市场的重要参与者。知识点：市场结构。易错点：将交易所与外汇市场混淆。

5、在量化交易系统中，风险管理的首要任务是？

A、最大化收益

B、控制回撤

C、提高胜率

D、减少滑点

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险管理的核心是控制回撤，确保资金安全。A选项最大

化收益是目标而非风险管理任务，C、D选项是交易执行层面的考量。知识点：风险管

理原则。易错点：将目标与手段混淆。

6、以下哪种数据源最适合用于高频外汇量化交易？

A、日线数据

B、小时线数据

C、tick数据

D、周线数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。tick数据是最高频率的数据，能捕捉微观市场变化，适合

高频交易。其他选项频率过低。知识点：数据类型与交易频率匹配。易错点：忽视高频

交易对数据精度的要求。

7、在量化策略开发中，过拟合的主要风险是？

A、策略过于复杂

B、历史表现优异但实盘失效

C、交易成本过高

D、参数设置不当

【答案】B

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【解析】正确答案是B。过拟合会导致策略在历史数据上表现完美，但实盘交易时

失效。A选项复杂度是过拟合的原因之一，C、D选项是其他问题。知识点：过拟合概

念。易错点：混淆原因与结果。

8、以下哪项技术最适合用于外汇价格预测？

A、线性回归

B、决策树

C、循环神经网络（RNN）

D、Kmeans聚类

【答案】C

【解析】正确答案是C