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2025年金融风险管理师违约损失率模型的样本外测试专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约损失率模型的样本外测试专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师违约损失率模型的样本外测试专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在违约损失率（LGD）模型的样本外测试中，下列哪项指标最能反映模型预测

值与实际观测值之间的离散程度？

A、准确率

B、均方误差

C、召回率

D、精确率

【答案】B

【解析】正确答案是B。均方误差（MSE）是衡量预测值与实际值差异平方的平均

值，能直接反映离散程度。A、C、D属于分类模型评估指标，不适用于LGD这种连续

型变量预测。知识点：模型评估指标选择。易错点：混淆分类与回归模型的评估指标。

2、样本外测试中，时间序列验证法与交叉验证法的主要区别在于？

A、计算复杂度不同

B、是否考虑时间维度

C、所需样本量不同

D、参数估计方法不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。时间序列验证法严格按时间顺序划分训练集和测试集，而

交叉验证随机划分样本。A、C、D不是本质区别。知识点：验证方法选择。易错点：忽

视金融数据的时间序列特性。

3、LGD模型样本外测试出现系统性高估时，最可能的原因是？

A、训练集数据过少

B、经济周期未充分体现

C、特征工程不足

D、模型过拟合

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济下行期LGD通常上升，若训练数据未覆盖完整周期会

导致预测偏差。A、C、D可能导致其他问题但非系统性高估主因。知识点：模型偏差

来源。易错点：忽略宏观经济因素影响。

4、在LGD模型样本外测试中，下列哪种情况最可能表明模型存在过拟合？

A、训练集误差高于测试集误差

2025年金融风险管理师违约损失率模型的样本外测试专题试卷及解析2

B、测试集误差显著高于训练集误差

C、训练集与测试集误差相近

D、测试集误差为零

【答案】B

【解析】正确答案是B。过拟合时模型过度学习训练集特征，导致泛化能力差，测

试误差显著增大。A表示欠拟合，C是理想状态，D不现实。知识点：过拟合识别。易

错点：混淆过拟合与欠拟合的表现。

5、LGD模型样本外测试中，用于评估预测稳定性的最佳方法是？

A、单次测试集评估

B、滚动时间窗口测试

C、留出法验证

D、自助法采样

【答案】B

【解析】正确答案是B。滚动窗口能持续监测模型在不同时间区间的表现，评估稳

定性。A、C、D方法无法反映时间变化的影响。知识点：模型稳定性评估。易错点：忽

视金融数据的时变性。

6、在LGD模型样本外测试中，当发现预测值与实际值存在显著截距偏差时，应优

先考虑？

A、增加模型复杂度

B、重新校准模型输出

C、删除异常值

D、更换算法类型

【答案】B

【解析】正确答案是B。截距偏差通常指系统性高估或低估，通过校准可修正。A可

能加剧过拟合，C和D不是针对性解决方案。知识点：模型校准技术。易错点：混淆

偏差修正与模型重构。

7、LGD模型样本外测试中，下列哪种特征选择方法最可能导致过拟合？

A、递归特征消除

B、基于业务逻辑筛选

C、单变量统计检验

D、正则化方法

【答案】A

【解析】正确答案是A。递归特征消除可能过度依赖训练集噪声。B、C、D方法更

稳健。知识点：特征选择风险。易错点：忽视特征选择方法的泛化能力。

8、在LGD模型样本外测试中，当测试集包含训练集未见的行业时，应重点关注？

2025年金融风险管理师违约损失率模型的样本外测试专题试卷及解析3

A、模型整体准确率

B、行业间预测一致性

C、特征重要性排序

D、参数估计精度

【答案】B

【解析】正