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2025年金融风险管理师市场风险与操作风险交叉案例专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师市场风险与操作风险交叉案例专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师市场风险与操作风险交叉案例专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、某银行交易员利用系统漏洞进行未授权交易，导致巨额亏损。该案例中，市场

风险与操作风险的主要交叉点体现在？

A、市场波动导致交易员情绪失控

B、操作失误引发市场风险敞口扩大

C、系统缺陷被利用，放大了市场风险损失

D、监管政策变化同时影响两类风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。该案例的核心是操作风险中的”系统/流程缺陷”（系统漏洞）

被利用，直接导致市场风险敞口（未授权交易）的产生和损失扩大。A选项属于心理因

素，B选项未体现交叉机制，D选项属于外部因素。知识点：操作风险与市场风险的

传导机制。易错点：容易混淆操作风险引发市场风险与市场风险引发操作风险的因果关

系。

2、2023年硅谷银行倒闭事件中，利率风险（市场风险）与流动性风险（操作风险）

的相互作用表现为？

A、利率上升导致债券贬值，引发存款挤兑

B、操作失误导致利率衍生品交易亏损

C、市场恐慌引发银行系统崩溃

D、监管套利行为放大利率风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。硅谷银行案例中，市场风险（利率上升导致债券投资亏损）

直接触发了操作风险中的流动性风险（存款挤兑），形成典型交叉效应。B选项未体现

交叉，C选项过于宽泛，D选项与案例无关。知识点：市场风险向操作风险的传导路径。

易错点：容易忽视流动性风险属于操作风险范畴。

3、某投行因算法交易系统故障，在极端市场行情下自动执行了大量错误交易。该

案例主要体现？

A、纯粹的市场风险

B、纯粹的操作风险

C、市场风险触发操作风险

D、操作风险放大市场风险

【答案】D

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【解析】正确答案是D。系统故障（操作风险）在市场波动期间（市场风险）导致

错误交易，属于操作风险放大市场风险的典型案例。A、B选项未体现交叉，C选项因

果关系相反。知识点：操作风险对市场风险的放大效应。易错点：容易混淆两类风险的

触发顺序。

4、巴塞尔协议III对交易账户基本风险（FRTB）的改革，主要针对？

A、纯粹操作风险计量

B、市场风险与操作风险交叉计量

C、信用风险与市场风险交叉

D、流动性风险计量

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB框架特别强调市场风险计量中需考虑操作风险因素

（如模型风险），是典型的交叉监管要求。A、C、D选项不符合改革重点。知识点：FRTB

框架的交叉风险特征。易错点：容易忽视FRTB对操作风险的隐性要求。

5、某外汇交易平台因API接口设计缺陷，在黑天鹅事件中导致客户大规模爆仓。

该案例中？

A、市场风险是主因

B、操作风险是主因

C、两类风险同等重要

D、属于不可抗力

【答案】B

【解析】正确答案是B。API缺陷（操作风险）是根本原因，市场波动只是触发条

件。A选项忽视操作缺陷，C选项未分主次，D选项不符合风险定义。知识点：操作风

险在交叉事件中的主导性。易错点：容易被市场波动表象误导。

6、2020年原油宝事件中，工行面临的主要交叉风险类型是？

A、信用风险与市场风险

B、操作风险与流动性风险

C、市场风险与操作风险

D、法律风险与市场风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。产品设计缺陷（操作风险）在极端市场行情（市场风险）下

导致损失，是典型交叉案例。A、B、D选项未准确对应事件特征。知识点：零售业务

中的交叉风险识别。易错点：容易将产品设计归为市场风险。

7、某对冲基金因估值模型错误，在市场反转时出现巨额亏损。该案例体现？

A、模型风险属于市场风险

B、模型风险属于操作风险

2025年金融风