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2025年金融风险管理师宏观审慎压力测试模型（如CCAR_DFAST模型）专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师宏观审慎压力测试模型（如

CCAR_DFAST模型）专题试卷及解析

2025年金融风险管理师宏观审慎压力测试模型（如CCAR_DFAST模型）专题试

卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在CCAR（综合资本分析与审查）框架下，美联储对大型银行进行压力测试的

主要目的是什么？

A、评估银行的日常运营效率

B、确保银行在严重经济衰退情景下仍有足够资本吸收损失

C、监督银行的短期流动性管理

D、检查银行是否符合国际会计准则

【答案】B

【解析】正确答案是B。CCAR的核心目标是评估银行在假设的严重经济衰退情景

下，是否能够维持最低资本充足率，确保其持续经营能力。A选项日常运营效率属于内

部管理范畴；C选项短期流动性是LCR等指标关注的重点；D选项会计准则合规性由

SEC等机构监管。知识点：CCAR目标。易错点：混淆压力测试与流动性监管目标。

2、DFAST（多德弗兰克法案压力测试）与CCAR最显著的区别在于？

A、测试情景的严重程度不同

B、DFAST由美联储设定情景，CCAR允许银行自设情景

C、DFAST仅适用于外资银行

D、CCAR包含资本计划审查，DFAST不包含

【答案】D

【解析】正确答案是D。CCAR不仅要求银行进行压力测试，还需提交资本计划（如

股息、回购等），美联储会综合评估；DFAST仅测试资本充足率，不审查资本计划。A、

B选项两者均有严重情景且均由美联储提供基准情景；C选项DFAST适用于美国系统

重要性银行。知识点：CCAR与DFAST差异。易错点：忽视资本计划审查这一关键区

别。

3、宏观审慎压力测试中，“系统性风险”主要指？

A、单一银行因操作失误导致的损失

B、金融体系内风险传染导致的整体性危机

C、企业信用违约对银行的影响

D、利率波动对债券价格的冲击

【答案】B

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【解析】正确答案是B。系统性风险强调金融体系内风险跨机构、跨市场传导，引

发连锁反应。A选项属于个体风险；C、D选项属于特定市场风险，未体现传染性。知

识点：系统性风险定义。易错点：将个体风险与系统性风险混淆。

4、在CCAR的”基准情景”设计中，美联储通常参考？

A、历史最差经济数据

B、专业机构（如IMF）的预测

C、银行内部模型假设

D、国会经济委员会报告

【答案】B

【解析】正确答案是B。基准情景基于主流经济预测（如蓝筹经济指标调查），而严

重情景则参考历史危机。A选项是严重情景的参考；C、D选项非官方数据来源。知识

点：压力测试情景设计。易错点：混淆基准情景与严重情景的数据来源。

5、DFAST要求银行测试的最短时间跨度是？

A、1个季度

B、1年

C、9个季度

D、5年

【答案】C

【解析】正确答案是C。DFAST要求测试9个季度（含当前季度），以覆盖短期和

中期影响。A、B选项过短；D选项过长。知识点：DFAST时间要求。易错点：记错时

间跨度。

6、宏观审慎压力测试中，“顺周期性”是指？

A、经济上行时银行资本充足率上升

B、经济下行时风险偏好降低

C、金融体系放大经济波动的现象

D、监管政策随经济周期调整

【答案】C

【解析】正确答案是C。顺周期性指金融体系通过信贷扩张等行为加剧经济波动。A、

B选项是具体表现，但非定义；D选项是逆周期监管。知识点：顺周期性。易错点：将

表现与定义混淆。

7、CCAR中，“资本充足率”最低要求通常指？

A、一级资本充足率4.5%

B、总资本充足率8%

C、附加资本要求后的最低标准

D、杠杆率3%

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【答案】C

【解析】正确答案是C。CCAR要求银行在压力情景下满足最