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2025年金融风险管理师双重违约影响下的资本调整专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师双重违约影响下的资本调整专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师双重违约影响下的资本调整专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在双重违约模型中，当交易对手和担保方同时违约时，银行面临的损失通常如

何计量？

A、仅计算交易对手的违约损失

B、仅计算担保方的违约损失

C、计算交易对手违约损失减去担保方的回收金额

D、计算交易对手违约损失加上担保方的违约损失

【答案】D

【解析】正确答案是D。双重违约情况下，银行需同时承担交易对手和担保方的违

约损失，因此损失是两者之和。A和B忽略了双重违约的叠加效应；C错误地认为担

保方能完全抵消损失，实际中担保方也可能违约。知识点：双重违约损失计量。易错点：

误认为担保方违约能减少损失。

2、资本调整的主要目的是什么？

A、提高银行盈利能力

B、反映双重违约带来的额外风险

C、简化风险管理流程

D、降低监管要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。资本调整旨在覆盖双重违约带来的额外风险，确保银行有

足够资本应对潜在损失。A与资本调整的核心目的无关；C和D不符合资本调整的实

际意义。知识点：资本调整目的。易错点：混淆资本调整与盈利优化。

3、双重违约相关性对资本要求的影响是？

A、相关性越高，资本要求越低

B、相关性越高，资本要求越高

C、相关性不影响资本要求

D、相关性仅影响信用风险，不影响资本

【答案】B

【解析】正确答案是B。双重违约相关性越高，同时违约的概率越大，银行需计提

更多资本。A与事实相反；C和D忽略了相关性对资本的影响。知识点：双重违约相

关性。易错点：误认为相关性对资本无影响。

4、在双重违约情景下，担保方的信用质量通常如何影响资本调整？

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A、担保方信用质量越高，资本调整越少

B、担保方信用质量越高，资本调整越多

C、担保方信用质量与资本调整无关

D、担保方信用质量仅影响流动性风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。高信用质量的担保方违约概率低，银行需计提的资本较少。

B与事实相反；C和D忽略了担保方信用质量的作用。知识点：担保方信用质量。易

错点：混淆担保方信用质量与资本调整的关系。

5、双重违约模型中，违约损失率（LGD）的设定通常如何？

A、仅考虑交易对手的LGD

B、仅考虑担保方的LGD

C、综合考虑交易对手和担保方的LGD

D、忽略LGD的影响

【答案】C

【解析】正确答案是C。双重违约模型需同时考虑交易对手和担保方的LGD，以准

确计量损失。A和B忽略了双重违约的复杂性；D不符合风险管理原则。知识点：违

约损失率设定。易错点：误认为LGD仅适用于单一违约。

6、资本调整过程中，监管机构通常要求银行采用什么方法？

A、简化方法

B、标准化方法

C、高级内部评级法

D、任意选择方法

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管机构通常要求银行采用高级内部评级法，以更精确地

计量双重违约风险。A和B不够精确；D不符合监管要求。知识点：监管方法要求。易

错点：误认为简化方法可满足监管需求。

7、双重违约情景下，银行的资本充足率如何变化？

A、资本充足率上升

B、资本充足率下降

C、资本充足率不变

D、资本充足率波动不定

【答案】B

【解析】正确答案是B。双重违约增加风险加权资产，导致资本充足率下降。A与

事实相反；C和D忽略了双重违约的影响。知识点：资本充足率变化。易错点：混淆

资本充足率与风险的关系。

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